PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78464A5992
CUSIP78464A599
ЭмитентState Street
Дата выпуска28 сент. 2011 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTechnology Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P Software & Services Select Industry Index
Домашняя страницаwww.ssga.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия XSW составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XSW с IGV, XSW с VGT, XSW с XNTK, XSW с BUG, XSW с PSCT, XSW с QQQ, XSW с XLK, XSW с ARKK, XSW с GOOG, XSW с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P Software & Services ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.07%
14.94%
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P Software & Services ETF показал доход в 26.61% с начала года и 49.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P Software & Services ETF составила 15.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.61%25.82%
1 месяц15.75%3.20%
6 месяцев27.07%14.94%
1 год49.26%35.92%
5 лет (среднегодовая)14.49%14.22%
10 лет (среднегодовая)15.51%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.66%4.69%0.78%-6.97%0.19%4.03%3.51%0.52%2.20%3.29%26.61%
202311.99%-1.16%2.32%-5.34%9.71%4.42%6.64%-5.31%-5.71%-5.65%13.97%10.21%38.60%
2022-9.91%-3.13%2.09%-11.46%-6.45%-9.08%8.73%-2.51%-8.95%7.26%-2.02%-3.33%-34.22%
20210.19%4.02%-1.93%3.55%-1.45%6.76%-0.05%4.08%-3.75%5.63%-8.49%-0.28%7.47%
20203.45%-5.83%-16.71%15.36%12.88%4.34%4.25%7.05%-4.12%-1.12%18.39%10.38%52.41%
201914.05%8.78%2.13%4.44%-6.25%4.14%2.98%-2.84%-3.03%2.55%7.36%-1.10%36.50%
20187.32%1.58%-0.11%2.43%4.44%0.20%1.21%11.30%-0.56%-11.25%0.67%-7.84%7.67%
20172.93%3.63%1.35%0.98%4.94%0.61%2.05%1.05%1.53%4.75%1.38%-0.19%27.93%
2016-11.73%1.01%6.10%1.38%4.61%-0.57%6.68%1.63%1.89%-3.54%3.15%-1.04%8.50%
2015-4.57%9.41%-0.15%0.75%2.38%0.18%0.07%-5.52%-3.52%7.90%3.95%-2.81%7.12%
2014-1.48%4.87%-5.68%-7.25%1.54%6.74%-3.15%3.59%-2.85%5.41%3.57%1.50%5.79%
20136.03%1.53%2.84%0.81%5.89%-0.92%9.04%0.35%6.50%0.65%3.45%4.30%48.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XSW среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 12.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

SPDR S&P Software & Services ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
3.08
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P Software & Services ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.17$0.31$0.10$0.22$0.40$0.12$0.23$0.32$0.47$0.27$0.25$0.94

Дивидендный доход

0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P Software & Services ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.22
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.40
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.12
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.23
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.22$0.32
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.47
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.19$0.27
2014$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.25
2013$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.82$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P Software & Services ETF показал максимальную просадку в 45.38%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.38%10 нояб. 2021 г.2529 нояб. 2022 г.50311 нояб. 2024 г.755
-37.82%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6723 июн. 2020 г.87
-24.69%24 июн. 2015 г.1588 февр. 2016 г.10712 июл. 2016 г.265
-24.2%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.110
-16.73%6 мар. 2014 г.5015 мая 2014 г.15219 дек. 2014 г.202

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P Software & Services ETF составляет 7.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
3.89%
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF)
Benchmark (^GSPC)