Сравнение XSW с PSCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).
XSW и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и PSCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и PSCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.97% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 6.13% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.71% соответственно.
XSW
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -23.97%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 11.83%
PSCT
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и PSCT
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.
Доходность на риск
XSW vs. PSCT — Ранг доходности на риск
XSW
PSCT
Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | PSCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.47 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 2.05 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.89 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.93 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | PSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.47 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между XSW и PSCT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и PSCT
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что больше доходности PSCT в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и PSCT
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | PSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -40.44% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -16.90% | -15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -34.80% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -40.44% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.67% | -6.15% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.98% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 4.47% | +7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и PSCT
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.84%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | PSCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 11.00% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 23.51% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 34.08% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 27.42% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 26.44% | -0.57% |