PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSW с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSW с PSCT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT).

XSW и PSCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или PSCT.

Корреляция

Корреляция между XSW и PSCT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSW и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.56

PSCT:

-0.36

Коэф-т Сортино

XSW:

0.96

PSCT:

-0.35

Коэф-т Омега

XSW:

1.12

PSCT:

0.96

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.49

PSCT:

-0.34

Коэф-т Мартина

XSW:

1.47

PSCT:

-0.96

Индекс Язвы

XSW:

10.26%

PSCT:

12.16%

Дневная вол-ть

XSW:

28.39%

PSCT:

30.87%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

PSCT:

-40.44%

Текущая просадка

XSW:

-15.41%

PSCT:

-20.15%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью -12.67%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции PSCT по среднегодовой доходности: 13.34% против 9.17% соответственно.

XSW

С начала года

-8.35%

1 месяц

13.57%

6 месяцев

-6.26%

1 год

16.19%

5 лет

12.19%

10 лет

13.34%

PSCT

С начала года

-12.67%

1 месяц

14.35%

6 месяцев

-16.27%

1 год

-10.55%

5 лет

9.47%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSW и PSCT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.

XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и PSCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и PSCT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как PSCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.00%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок XSW и PSCT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и PSCT

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеют волатильность 9.31% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...