PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
29.45%
4.83%
XSW
PSCT

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции PSCT по среднегодовой доходности: 15.82% против 12.06% соответственно.


XSW

С начала года

29.81%

1 месяц

19.12%

6 месяцев

29.45%

1 год

45.80%

5 лет (среднегодовая)

14.53%

10 лет (среднегодовая)

15.82%

PSCT

С начала года

3.08%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

4.83%

1 год

15.37%

5 лет (среднегодовая)

10.36%

10 лет (среднегодовая)

12.06%

Основные характеристики


XSWPSCT
Коэф-т Шарпа2.080.63
Коэф-т Сортино2.741.02
Коэф-т Омега1.361.12
Коэф-т Кальмара1.640.82
Коэф-т Мартина10.902.18
Индекс Язвы4.20%7.04%
Дневная вол-ть22.03%24.50%
Макс. просадка-45.38%-40.44%
Текущая просадка0.00%-4.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и PSCT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XSW и PSCT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.080.63
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.741.02
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.12
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.640.82
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.902.18
XSW
PSCT

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
0.63
XSW
PSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и PSCT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности PSCT в 0.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%

Просадки

Сравнение просадок XSW и PSCT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.73%
XSW
PSCT

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и PSCT

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 8.38%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.38%
9.03%
XSW
PSCT