PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSWPSCT
Дох-ть с нач. г.11.19%-4.80%
Дох-ть за 1 год32.75%10.66%
Дох-ть за 3 года-2.93%-3.86%
Дох-ть за 5 лет11.86%8.16%
Дох-ть за 10 лет14.27%11.31%
Коэф-т Шарпа1.720.57
Коэф-т Сортино2.290.95
Коэф-т Омега1.301.11
Коэф-т Кальмара1.100.61
Коэф-т Мартина8.782.00
Индекс Язвы4.17%6.90%
Дневная вол-ть21.18%24.10%
Макс. просадка-45.38%-40.44%
Текущая просадка-10.22%-12.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XSW и PSCT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSW и PSCT

С начала года, XSW показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции PSCT по среднегодовой доходности: 14.27% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.76%
-1.56%
XSW
PSCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и PSCT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.78
PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.00

Сравнение коэффициента Шарпа XSW и PSCT

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
0.57
XSW
PSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и PSCT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности PSCT в 0.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.10%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.04%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%

Просадки

Сравнение просадок XSW и PSCT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.22%
-12.01%
XSW
PSCT

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и PSCT

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 4.63%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
5.19%
XSW
PSCT