PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с PSCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с PSCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while PSCT tracks the S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 13.33%/yr vs 16.70%/yr for PSCT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCT.

Доходность

Сравнение доходности XSW и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 54.18%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 13.33% против 16.70% соответственно.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

PSCT

1 день
-1.18%
1 месяц
15.45%
С начала года
54.18%
6 месяцев
50.59%
1 год
98.87%
3 года*
23.44%
5 лет*
13.84%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и PSCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.18%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%

Correlation

The correlation between XSW and PSCT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between XSW and PSCT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и PSCT

Секторы
XSW
PSCT

Технологии

86.5%
85.2%

Финансовые услуги

8.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Промышленность

0.8%
5.1%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
PSCT
85.2%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
PSCT
3.7%

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
PSCT

-

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
PSCT

-

Промышленность

XSW
0.8%
PSCT
5.1%

Здравоохранение

XSW
0.7%
PSCT

-

Сырьевые материалы

XSW

-

PSCT

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

PSCT

-

Энергетика

XSW

-

PSCT
5.0%

Недвижимость

XSW

-

PSCT

-

Коммунальные услуги

XSW

-

PSCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с BUGXSW с VOO
Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLKPSCT с FSPSX

Доходность на риск

XSW vs. PSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWPSCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.35

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.88

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

6.72

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

28.34

-28.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. PSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWPSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.35

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.62

0.00

Просадки

Сравнение просадок XSW и PSCT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWPSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-40.44%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-14.80%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-33.96%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-34.80%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-40.44%

-4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-1.18%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-7.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

3.50%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и PSCT

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWPSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

9.00%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

21.05%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

29.82%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

27.68%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

26.67%

-0.42%

Сравнение комиссий XSW и PSCT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и PSCT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности PSCT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and PSCT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (10.68%) compared to PSCT (9.00%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs PSCT's -40.44%.

On 10-year performance, PSCT leads with 16.70% vs 13.33% for XSW. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCT has performed better with a 16.70% return vs 13.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.01% for PSCT.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.29% for PSCT.

PSCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и PSCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор