PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и PSCT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSW и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
626.40%
407.59%
XSW
PSCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.37

PSCT:

-0.32

Коэф-т Сортино

XSW:

0.74

PSCT:

-0.26

Коэф-т Омега

XSW:

1.09

PSCT:

0.97

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.34

PSCT:

-0.29

Коэф-т Мартина

XSW:

1.10

PSCT:

-0.88

Индекс Язвы

XSW:

9.58%

PSCT:

11.35%

Дневная вол-ть

XSW:

28.26%

PSCT:

30.99%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

PSCT:

-40.44%

Текущая просадка

XSW:

-20.30%

PSCT:

-24.57%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.65%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью -17.51%. За последние 10 лет акции XSW превзошли акции PSCT по среднегодовой доходности: 12.98% против 8.85% соответственно.


XSW

С начала года

-13.65%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-1.44%

1 год

9.95%

5 лет

12.31%

10 лет

12.98%

PSCT

С начала года

-17.51%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-11.42%

5 лет

7.99%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и PSCT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCT в 0.29%.


График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и PSCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSW: 0.37
PSCT: -0.32
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSW: 0.74
PSCT: -0.26
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSW: 1.09
PSCT: 0.97
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSW: 0.34
PSCT: -0.29
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSW: 1.10
PSCT: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
-0.32
XSW
PSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и PSCT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PSCT в 0.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.11%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок XSW и PSCT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.30%
-24.57%
XSW
PSCT

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и PSCT

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 17.20%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
19.86%
XSW
PSCT