Сравнение XSW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ (QQQ).
XSW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XSW и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.56% против 18.03% соответственно.
XSW
26.45%
14.14%
26.18%
42.03%
13.95%
15.56%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| XSW | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 21.89% | 17.37% |
| Макс. просадка | -45.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.12% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и QQQ
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между XSW и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и QQQ
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.09% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и QQQ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и QQQ
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.