PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XSW is a Technology Equities fund tracking the S&P Software & Services Select Industry Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSW returned 12.80%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSW charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XSW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.80% против 22.07% соответственно.

XSW

1 день
0.86%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-13.68%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-10.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
12.80%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.68%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XSW and QQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.75

The correlation between XSW and QQQ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSW и QQQ

Секторы
XSW
QQQ

Технологии

85.9%
58.7%

Финансовые услуги

9.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

1.1%
11.4%

Здравоохранение

0.8%
3.7%

Промышленность

0.6%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

XSW
85.9%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

XSW
0.8%
QQQ
3.7%

Промышленность

XSW
0.6%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

XSW

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

XSW

-

QQQ
6.4%

Энергетика

XSW

-

QQQ
0.5%

Недвижимость

XSW

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

XSW

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

XSW vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.95

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.57

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.93

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

10.86

-11.53

XSW vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и QQQ

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-82.97%

+37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-11.96%

-21.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-22.77%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-35.12%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

-35.12%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-4.25%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-32.73%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.31%

3.22%

+13.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и QQQ

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

9.17%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.81%

14.57%

+9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.83%

17.96%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

22.69%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

22.42%

+3.84%

Сравнение комиссий XSW и QQQ

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и QQQ

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and QQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSW has higher volatility (11.42%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 12.80% for XSW. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XSW.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for XSW.

XSW is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор