Сравнение XSW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ (QQQ).
XSW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSW или QQQ.
Основные характеристики
| XSW | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.90% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | 41.66% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.44% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.42% | 21.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.12% | 18.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 10.76 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 21.94% | 17.42% |
| Макс. просадка | -45.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSW и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSW и QQQ
С начала года, XSW показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.12% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и QQQ
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и QQQ
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.09% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% | 0.53% | 2.07% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и QQQ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и QQQ
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.