Сравнение XSW с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XSW и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSW и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSW и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | -23.72% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 36.50% | 7.67% | 27.94% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.87% против 18.99% соответственно.
XSW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -27.49%
- 1 год
- -12.12%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 11.87%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSW и QQQ
XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
XSW vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XSW
QQQ
Сравнение XSW c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSW | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.07 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.66 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.00 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.32 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.07 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XSW и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и QQQ
Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XSW и QQQ
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -82.97% | +37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.64% | -12.62% | -20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -35.12% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -35.12% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.45% | -7.86% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -32.99% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 3.44% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и QQQ
SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSW | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.61% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 12.82% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 22.70% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 22.38% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 22.25% | +3.61% |