PortfoliosLab logo
Сравнение XSW с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSW и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.61%
-7.24%
XSW
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

0.10

QQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

XSW:

0.30

QQQ:

0.31

Коэф-т Омега

XSW:

1.04

QQQ:

1.04

Коэф-т Кальмара

XSW:

0.10

QQQ:

0.17

Коэф-т Мартина

XSW:

0.32

QQQ:

0.53

Индекс Язвы

XSW:

7.32%

QQQ:

5.24%

Дневная вол-ть

XSW:

24.34%

QQQ:

20.34%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XSW:

-24.57%

QQQ:

-16.35%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -11.72%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.51% против 16.52% соответственно.


XSW

С начала года

-18.28%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-1.60%

1 год

2.26%

5 лет

15.51%

10 лет

12.51%

QQQ

С начала года

-11.72%

1 месяц

-8.92%

6 месяцев

-6.13%

1 год

2.56%

5 лет

20.53%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и QQQ

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSW: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSW и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSW
Ранг риск-скорректированной доходности XSW, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSW c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
XSW: 0.10
QQQ: 0.14
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
XSW: 0.30
QQQ: 0.31
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
XSW: 1.04
QQQ: 1.04
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
XSW: 0.10
QQQ: 0.17
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
XSW: 0.32
QQQ: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.14
XSW
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и QQQ

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QQQ в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.12%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%
QQQ
Invesco QQQ
0.66%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XSW и QQQ

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.57%
-16.35%
XSW
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и QQQ

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.70%
9.26%
XSW
QQQ