PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSWBUG
Дох-ть с нач. г.11.19%4.23%
Дох-ть за 1 год32.75%28.28%
Дох-ть за 3 года-2.93%-2.81%
Дох-ть за 5 лет11.86%14.55%
Коэф-т Шарпа1.721.47
Коэф-т Сортино2.291.97
Коэф-т Омега1.301.26
Коэф-т Кальмара1.101.02
Коэф-т Мартина8.785.00
Индекс Язвы4.17%6.26%
Дневная вол-ть21.18%21.23%
Макс. просадка-45.38%-41.66%
Текущая просадка-10.22%-10.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSW и BUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSW и BUG

С начала года, XSW показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 4.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.76%
5.24%
XSW
BUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и BUG

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.78
BUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.00

Сравнение коэффициента Шарпа XSW и BUG

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.47
XSW
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BUG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что сопоставимо с доходностью BUG в 0.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.10%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.10%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и BUG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.22%
-10.35%
XSW
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BUG

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 4.63%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
5.04%
XSW
BUG