Сравнение XSW с BUG
XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 2.32%/yr vs 7.15%/yr for BUG. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. XSW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности XSW и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 35.36%.
XSW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 24.34%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 13.90%
- Всё время*
- 15.41%
BUG
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 51.69%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.01M | $54.45M | $45.59M | |
| $11.79M | $9.56M | $9.97M |
Сравнение доходности по годам XSW и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 3.41% | -0.90% | 25.81% | 38.60% | -34.22% | 7.47% | 52.41% | 5.36% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 35.36% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between XSW and BUG is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between XSW and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSW и BUG
Секторы
XSW
BUG
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XSW
BUG
Финансовые услуги
XSW
BUG
-
Коммуникационные услуги
XSW
BUG
Потребительский циклический сектор
XSW
BUG
Здравоохранение
XSW
BUG
Промышленность
XSW
BUG
-
Сырьевые материалы
XSW
-
BUG
-
Потребительский защитный сектор
XSW
-
BUG
Энергетика
XSW
-
BUG
-
Недвижимость
XSW
-
BUG
-
Коммунальные услуги
XSW
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSW vs. BUG — Ранг доходности на риск
XSW
BUG
Сравнение XSW c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSW | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.65 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.42 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSW и BUG
Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSW | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -41.66% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.75% | -35.16% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -37.69% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -41.66% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.81% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -14.22% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 16.09% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSW и BUG
Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 8.64%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSW | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 11.48% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 27.98% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 33.08% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.21% | 29.10% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.51% | -3.12% |
Сравнение комиссий XSW и BUG
XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSW и BUG
XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSW SPDR S&P Software & Services ETF | 0.00% | 0.06% | 0.07% | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.26% | 0.12% | 0.31% | 0.46% | 0.87% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XSW and BUG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.48%) compared to XSW (8.64%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, BUG leads with 7.15% vs 2.32% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.15% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XSW.
XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.50% for BUG.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSW и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор