PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSW и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.10%
13.94%
XSW
BUG

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 26.45%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 13.82%.


XSW

С начала года

26.45%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

26.18%

1 год

42.03%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

15.56%

BUG

С начала года

13.82%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

14.76%

1 год

28.99%

5 лет (среднегодовая)

15.15%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XSWBUG
Коэф-т Шарпа1.951.37
Коэф-т Сортино2.591.85
Коэф-т Омега1.341.24
Коэф-т Кальмара1.521.21
Коэф-т Мартина10.174.64
Индекс Язвы4.20%6.27%
Дневная вол-ть21.89%21.29%
Макс. просадка-45.38%-41.66%
Текущая просадка-0.12%-2.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и BUG

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSW и BUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.951.37
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.591.85
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.24
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.521.21
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.174.64
XSW
BUG

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
1.37
XSW
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BUG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что сопоставимо с доходностью BUG в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.09%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и BUG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-2.10%
XSW
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BUG

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.17%
5.83%
XSW
BUG