PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSW с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с BUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 1.74%/yr vs 7.59%/yr for BUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности XSW и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 33.68%.

XSW

1 день
0.21%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
-2.25%
С начала года
-4.36%
1 год
-5.28%
3 года*
8.28%
5 лет*
1.74%
10 лет*
13.27%

BUG

1 день
-0.34%
1 месяц
19.45%
6 месяцев
34.88%
С начала года
33.68%
1 год
16.06%
3 года*
18.85%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-4.36%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%5.36%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		33.68%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%

Correlation

The correlation between XSW and BUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between XSW and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и BUG

Секторы
XSW
BUG

Технологии

85.9%
100.0%

Финансовые услуги

9.0%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.1%
0.0%

Здравоохранение

0.8%
0.0%

Промышленность

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
85.9%
BUG
100.0%

Финансовые услуги

XSW
9.0%
BUG

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.7%
BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.1%
BUG
0.0%

Здравоохранение

XSW
0.8%
BUG
0.0%

Промышленность

XSW
0.6%
BUG

-

Сырьевые материалы

XSW

-

BUG

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

BUG
0.0%

Энергетика

XSW

-

BUG

-

Недвижимость

XSW

-

BUG

-

Коммунальные услуги

XSW

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с VOO
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD

Доходность на риск

XSW vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 88
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSWBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.50

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.89

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.46

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.00

-1.31

XSW vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSW и BUG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-41.66%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-35.16%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-37.69%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-41.66%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-3.02%

-9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-14.28%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.73%

16.11%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BUG

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 7.86%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

11.34%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

28.06%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

32.46%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

28.94%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

29.48%

-3.20%

Сравнение комиссий XSW и BUG

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BUG

XSW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and BUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (11.34%) compared to XSW (7.86%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, BUG leads with 7.59% vs 1.74% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 7.59% return vs 1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

BUG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XSW.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.50% for BUG.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор