PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSW с BUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSW с BUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSW returned 1.69%/yr vs 6.86%/yr for BUG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XSW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for BUG.

Доходность

Сравнение доходности XSW и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 20.72%.

XSW

1 день
-4.18%
1 месяц
9.35%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-7.49%
1 год
-4.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
1.69%
10 лет*
13.33%

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSW и BUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-6.38%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%6.19%
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Correlation

The correlation between XSW and BUG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between XSW and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSW и BUG

Секторы
XSW
BUG

Технологии

86.5%
99.9%

Финансовые услуги

8.1%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.0%

Промышленность

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSW
86.5%
BUG
99.9%

Финансовые услуги

XSW
8.1%
BUG

-

Коммуникационные услуги

XSW
2.9%
BUG
0.0%

Потребительский циклический сектор

XSW
1.0%
BUG
0.0%

Промышленность

XSW
0.8%
BUG

-

Здравоохранение

XSW
0.7%
BUG
0.0%

Сырьевые материалы

XSW

-

BUG

-

Потребительский защитный сектор

XSW

-

BUG
0.0%

Энергетика

XSW

-

BUG

-

Недвижимость

XSW

-

BUG

-

Коммунальные услуги

XSW

-

BUG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Software & Services ETF

Global X Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с QQQXSW с VOO
Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY

Доходность на риск

XSW vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 77
Ранг коэф-та Мартина
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSW c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSWBUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.09

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.34

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.08

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

0.16

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSW vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BUG равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSWBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XSW и BUG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSWBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.38%

-41.66%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.75%

-37.69%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.75%

-37.69%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-41.66%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.64%

-4.62%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-14.42%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

18.36%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BUG

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 10.68%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSWBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

14.07%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

25.81%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

30.78%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

28.47%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

29.33%

-3.08%

Сравнение комиссий XSW и BUG

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BUG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности BUG в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.04%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XSW and BUG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to XSW (10.68%). In terms of maximum drawdown, XSW dropped -45.38% vs BUG's -41.66%.

On 5-year performance, BUG leads with 6.86% vs 1.69% for XSW. On fees, XSW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUG has performed better with a 6.86% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

XSW has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.03% for BUG.

XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XSW and 0.50% for BUG.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSW и BUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор