PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSW и BUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности XSW и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.00%
15.57%
XSW
BUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSW:

1.26

BUG:

0.51

Коэф-т Сортино

XSW:

1.78

BUG:

0.81

Коэф-т Омега

XSW:

1.23

BUG:

1.10

Коэф-т Кальмара

XSW:

1.19

BUG:

0.56

Коэф-т Мартина

XSW:

6.69

BUG:

1.75

Индекс Язвы

XSW:

4.28%

BUG:

6.31%

Дневная вол-ть

XSW:

22.67%

BUG:

21.81%

Макс. просадка

XSW:

-45.38%

BUG:

-41.66%

Текущая просадка

XSW:

-5.60%

BUG:

-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, XSW показывает доходность 28.67%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.16%.


XSW

С начала года

28.67%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

32.36%

1 год

27.36%

5 лет

13.90%

10 лет

15.41%

BUG

С начала года

11.16%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

15.94%

1 год

10.86%

5 лет

14.84%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и BUG

XSW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.260.51
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.780.81
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.10
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.190.56
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.691.75
XSW
BUG

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
0.51
XSW
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и BUG

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BUG в 0.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.10%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSW и BUG

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.60%
-5.59%
XSW
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и BUG

SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что XSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.53%
6.89%
XSW
BUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab