PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSW с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSWVGT
Дох-ть с нач. г.11.19%21.69%
Дох-ть за 1 год32.75%37.88%
Дох-ть за 3 года-2.93%10.25%
Дох-ть за 5 лет11.86%21.96%
Дох-ть за 10 лет14.27%20.43%
Коэф-т Шарпа1.721.91
Коэф-т Сортино2.292.46
Коэф-т Омега1.301.34
Коэф-т Кальмара1.102.62
Коэф-т Мартина8.789.44
Индекс Язвы4.17%4.22%
Дневная вол-ть21.18%20.84%
Макс. просадка-45.38%-54.63%
Текущая просадка-10.22%-4.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XSW и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSW и VGT

С начала года, XSW показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции XSW уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.27% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.76%
13.69%
XSW
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSW и VGT

XSW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
График комиссии XSW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSW c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSW, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSW, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSW, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSW, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.78
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.44

Сравнение коэффициента Шарпа XSW и VGT

Показатель коэффициента Шарпа XSW на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
1.91
XSW
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSW и VGT

Дивидендная доходность XSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VGT в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF
0.10%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%0.53%2.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок XSW и VGT

Максимальная просадка XSW за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSW и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.22%
-4.00%
XSW
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности XSW и VGT

Текущая волатильность для SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
5.48%
XSW
VGT