PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSVM с QVMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с QVMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 10.61%/yr vs 9.45%/yr for QVMS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.15%/yr for QVMS.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и QVMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у QVMS с доходностью 23.35%.

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%

QVMS

1 день
0.60%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
15.05%
С начала года
23.35%
1 год
33.93%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и QVMS

2026 (YTD)20252024202320222021
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%7.77%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		23.35%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%

Correlation

The correlation between XSVM and QVMS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between XSVM and QVMS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и QVMS

Секторы
XSVM
QVMS

Финансовые услуги

42.7%
18.0%

Потребительский циклический сектор

15.6%
13.4%

Недвижимость

7.7%
7.1%

Энергетика

5.7%
5.6%

Промышленность

4.7%
16.3%

Сырьевые материалы

4.2%
5.0%

Технологии

2.9%
16.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.8%

Здравоохранение

1.7%
11.1%

Финансовые услуги

XSVM
42.7%
QVMS
18.0%

Потребительский циклический сектор

XSVM
15.6%
QVMS
13.4%

Недвижимость

XSVM
7.7%
QVMS
7.1%

Энергетика

XSVM
5.7%
QVMS
5.6%

Промышленность

XSVM
4.7%
QVMS
16.3%

Сырьевые материалы

XSVM
4.2%
QVMS
5.0%

Технологии

XSVM
2.9%
QVMS
16.7%

Коммунальные услуги

XSVM
2.1%
QVMS
2.1%

Коммуникационные услуги

XSVM
1.9%
QVMS
1.9%

Потребительский защитный сектор

XSVM
1.8%
QVMS
2.8%

Здравоохранение

XSVM
1.7%
QVMS
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX
Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с DESQVMS с OMFS

Доходность на риск

XSVM vs. QVMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c QVMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMQVMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.94

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.87

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.88

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.10

-1.25

XSVM vs. QVMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и QVMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и QVMS

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки QVMS в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и QVMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMQVMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-28.05%

-34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-8.78%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-28.05%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-28.05%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.91%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и QVMS

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMQVMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.40%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.58%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

21.15%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

21.14%

+3.86%

Сравнение комиссий XSVM и QVMS

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии QVMS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и QVMS

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QVMS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.14%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSVM and QVMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (4.48%) compared to QVMS (4.08%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs QVMS's -28.05%.

On 5-year performance, XSVM leads with 10.61% vs 9.45% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSVM has performed better with a 10.61% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.14% for QVMS.

XSVM is categorized as Momentum, while QVMS is Multi-factor. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while QVMS tracks S&P Small Cap 600. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.15% for QVMS.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и QVMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор