PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 14.17%/yr for OMFS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и OMFS

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.12%-17.29%1.65%

Correlation

The correlation between QVMS and OMFS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.94

The correlation between QVMS and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и OMFS

Секторы
QVMS
OMFS

Финансовые услуги

18.3%
24.3%

Промышленность

16.7%
14.7%

Технологии

15.5%
14.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
8.4%

Здравоохранение

10.8%
13.2%

Энергетика

7.5%
4.1%

Недвижимость

7.1%
12.2%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.1%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
OMFS
24.3%

Промышленность

QVMS
16.7%
OMFS
14.7%

Технологии

QVMS
15.5%
OMFS
14.2%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
OMFS
8.4%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
OMFS
13.2%

Энергетика

QVMS
7.5%
OMFS
4.1%

Недвижимость

QVMS
7.1%
OMFS
12.2%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
OMFS
2.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
OMFS
3.8%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
OMFS
1.1%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DES
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

QVMS vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.62

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.41

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.05

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

10.48

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QVMS и OMFS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-42.50%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.38%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-22.35%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.92%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-10.49%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и OMFS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 4.76% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.97%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.44%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.64%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.46%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.31%

-3.06%

Сравнение комиссий QVMS и OMFS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и OMFS

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QVMS and OMFS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to QVMS (4.76%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs OMFS's -42.50%.

On 3-year performance, QVMS leads with 14.97% vs 14.17% for OMFS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVMS has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 14.97% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.

QVMS has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.91% for OMFS.

QVMS is categorized as Multi-factor, while OMFS is Small Cap Value Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.39% for OMFS.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор