Сравнение QVMS с OMFS
QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while OMFS is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.78%/yr vs 15.98%/yr for OMFS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и OMFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 18.54%.
QVMS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 35.14%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 33.25%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMS и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 20.25% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.82% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 18.54% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 2.41% |
Correlation
The correlation between QVMS and OMFS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between QVMS and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QVMS и OMFS
Секторы
QVMS
OMFS
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
QVMS
OMFS
Технологии
QVMS
OMFS
Промышленность
QVMS
OMFS
Потребительский циклический сектор
QVMS
OMFS
Здравоохранение
QVMS
OMFS
Недвижимость
QVMS
OMFS
Энергетика
QVMS
OMFS
Сырьевые материалы
QVMS
OMFS
Потребительский защитный сектор
QVMS
OMFS
Коммунальные услуги
QVMS
OMFS
Коммуникационные услуги
QVMS
OMFS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMS vs. OMFS — Ранг доходности на риск
QVMS
OMFS
Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMS | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.56 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 12.26 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMS и OMFS
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMS | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -42.50% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.38% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -22.35% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.44% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.42% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.72% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и OMFS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 5.07% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMS | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.05% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.70% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.97% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.46% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 24.27% | -3.04% |
Сравнение комиссий QVMS и OMFS
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и OMFS
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OMFS в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.09% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.17% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, QVMS and OMFS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QVMS has higher volatility (5.07%) compared to OMFS (5.05%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs OMFS's -42.50%.
On 3-year performance, QVMS leads with 16.78% vs 15.98% for OMFS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QVMS has performed better with a 16.78% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for OMFS.
QVMS has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.09% for OMFS.
QVMS is categorized as Multi-factor, while OMFS is Small Cap Value Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while OMFS tracks Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.39% for OMFS.
QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMS и OMFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор