PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с OMFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QVMSOMFS
Дох-ть с нач. г.16.68%11.88%
Дох-ть за 1 год37.71%31.15%
Дох-ть за 3 года4.09%-0.29%
Коэф-т Шарпа1.761.35
Коэф-т Сортино2.642.03
Коэф-т Омега1.321.24
Коэф-т Кальмара1.911.18
Коэф-т Мартина10.534.90
Индекс Язвы3.47%6.09%
Дневная вол-ть20.74%22.10%
Макс. просадка-24.77%-42.50%
Текущая просадка-0.71%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QVMS и OMFS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и OMFS

С начала года, QVMS показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 11.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.45%
15.65%
QVMS
OMFS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и OMFS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.


OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.53
OMFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMFS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OMFS, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OMFS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OMFS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OMFS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90

Сравнение коэффициента Шарпа QVMS и OMFS

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.35
QVMS
OMFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и OMFS

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности OMFS в 1.45%


TTM2023202220212020201920182017
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.21%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
1.45%1.28%1.83%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и OMFS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.96%
QVMS
OMFS

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и OMFS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 7.73% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
7.79%
QVMS
OMFS