Сравнение QVMS с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
QVMS и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.46% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.46%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и OMFS
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
QVMS vs. OMFS — Ранг доходности на риск
QVMS
OMFS
Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 6.28 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и OMFS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и OMFS
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности OMFS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.01% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и OMFS
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -42.50% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -12.23% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.09% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -10.68% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.31% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и OMFS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 6.27% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.39% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 13.57% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 21.32% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.60% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 24.44% | -3.03% |