PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с OMFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
13.09%
QVMS
OMFS

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 10.10%.


QVMS

С начала года

14.40%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

11.63%

1 год

28.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OMFS

С начала года

10.10%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

13.09%

1 год

22.35%

5 лет (среднегодовая)

10.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QVMSOMFS
Коэф-т Шарпа1.421.06
Коэф-т Сортино2.161.63
Коэф-т Омега1.261.19
Коэф-т Кальмара1.951.09
Коэф-т Мартина8.173.76
Индекс Язвы3.50%6.11%
Дневная вол-ть20.10%21.60%
Макс. просадка-24.77%-42.50%
Текущая просадка-3.89%-3.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и OMFS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.


OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QVMS и OMFS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.421.06
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.161.63
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.19
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.951.09
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.173.76
QVMS
OMFS

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
1.06
QVMS
OMFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и OMFS

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OMFS в 1.48%


TTM2023202220212020201920182017
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.24%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
1.48%1.28%1.83%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и OMFS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-3.93%
QVMS
OMFS

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и OMFS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 7.65% и 7.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
7.89%
QVMS
OMFS