Сравнение QVMS с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
QVMS и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или OMFS.
Корреляция
Корреляция между QVMS и OMFS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и OMFS
Основные характеристики
QVMS:
0.73
OMFS:
0.77
QVMS:
1.20
OMFS:
1.24
QVMS:
1.14
OMFS:
1.14
QVMS:
1.29
OMFS:
0.73
QVMS:
3.15
OMFS:
3.41
QVMS:
4.41%
OMFS:
4.48%
QVMS:
19.02%
OMFS:
19.73%
QVMS:
-24.77%
OMFS:
-42.50%
QVMS:
-7.27%
OMFS:
-5.68%
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 4.14%.
QVMS
1.94%
-0.51%
5.79%
12.39%
N/A
N/A
OMFS
4.14%
1.08%
10.46%
13.34%
9.95%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и OMFS
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMS и OMFS
QVMS
OMFS
Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и OMFS
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности OMFS в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.50% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.79% | 1.87% | 1.28% | 1.83% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и OMFS
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и OMFS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.