PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMS с OMFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMS с OMFS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).

QVMS и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или OMFS.

Корреляция

Корреляция между QVMS и OMFS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QVMS:

21.86%

OMFS:

6.86%

Макс. просадка

QVMS:

-1.09%

OMFS:

-0.47%

Текущая просадка

QVMS:

-0.05%

OMFS:

0.00%

Доходность по периодам

QVMS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OMFS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMS и OMFS

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMS и OMFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг риск-скорректированной доходности OMFS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMS c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и OMFS

QVMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20242023202220212020201920182017
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и OMFS

Максимальная просадка QVMS за все время составила -1.09%, что больше максимальной просадки OMFS в -0.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и OMFS

Загрузка...