PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMS с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

QVMS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или AVUV.

Корреляция

Корреляция между QVMS и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMS:

-0.13

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

QVMS:

0.03

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

QVMS:

1.00

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

QVMS:

-0.08

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

QVMS:

-0.23

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

QVMS:

9.77%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

QVMS:

24.12%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

QVMS:

-28.05%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

QVMS:

-17.90%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность -9.75%, а AVUV немного ниже – -10.04%.

QVMS

С начала года

-9.75%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-2.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMS и AVUV

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMS и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и AVUV

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.53%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и AVUV

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 7.42%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...