Сравнение QVMS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
QVMS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или AVUV.
Основные характеристики
| QVMS | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.51% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 38.67% | 38.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 11.19 | 9.29 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 20.75% | 21.75% |
| Макс. просадка | -24.77% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.29% | -1.32% |
Корреляция
Корреляция между QVMS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 17.51%, а AVUV немного ниже – 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и AVUV
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и AVUV
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AVUV в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.21% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.51% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и AVUV
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и AVUV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 7.75%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.