Сравнение QVMS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
QVMS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и AVUV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 14.16%, а AVUV немного ниже – 14.12%.
QVMS
14.16%
2.56%
11.35%
28.33%
N/A
N/A
AVUV
14.12%
3.10%
9.47%
28.48%
16.34%
N/A
Основные характеристики
| QVMS | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 3.49% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 20.14% | 21.14% |
| Макс. просадка | -24.77% | -49.42% |
| Текущая просадка | -4.10% | -3.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и AVUV
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между QVMS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и AVUV
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.24% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и AVUV
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и AVUV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 7.92%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.