PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QVMS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности QVMS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.68%
10.57%
QVMS
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMS:

0.54

AVUV:

0.46

Коэф-т Сортино

QVMS:

0.92

AVUV:

0.81

Коэф-т Омега

QVMS:

1.11

AVUV:

1.10

Коэф-т Кальмара

QVMS:

1.17

AVUV:

0.87

Коэф-т Мартина

QVMS:

2.86

AVUV:

2.14

Индекс Язвы

QVMS:

3.76%

AVUV:

4.44%

Дневная вол-ть

QVMS:

19.90%

AVUV:

20.72%

Макс. просадка

QVMS:

-24.77%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

QVMS:

-7.86%

AVUV:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 9.91%.


QVMS

С начала года

10.91%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

12.68%

1 год

10.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

9.91%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

10.57%

1 год

9.51%

5 лет

14.23%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и AVUV

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.540.46
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.920.81
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.10
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.170.87
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.862.14
QVMS
AVUV

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
0.46
QVMS
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и AVUV

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности AVUV в 1.60%


TTM20232022202120202019
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.51%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.60%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и AVUV

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.86%
-8.38%
QVMS
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и AVUV

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.29% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.29%
5.13%
QVMS
AVUV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab