PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73935X8645
CUSIP46137V480
ЭмитентInvesco
Дата выпуска3 мар. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Популярные сравнения: XSVM с RWJ, XSVM с AVUV, XSVM с DGRS, XSVM с SVAL, XSVM с SPHB, XSVM с QQQ, XSVM с MTUM, XSVM с VUG, XSVM с VOE, XSVM с IJS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
413.09%
333.59%
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал доход в 5.21% с начала года и 29.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составила 10.68%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.21%10.04%
1 месяц5.56%3.53%
6 месяцев19.81%22.79%
1 год29.19%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.83%13.15%
10 лет (среднегодовая)10.68%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.51%4.52%
2023-2.53%-1.90%-5.65%8.56%10.26%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.45
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.45
2.76
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.81$0.71$0.82$0.66$0.42$0.41$0.67$0.58$0.69$0.61$0.34$0.29

Дивидендный доход

1.43%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.39
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19
2013$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.57%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.9644 янв. 2013 г.1408
-49.03%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.235
-25.98%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.535
-24.43%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295
-23.65%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.72%
2.82%
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)