Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) показал доход в 6.00% с начала года и 22.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSVM составила 12.15%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении XSVM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -13.1%.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 1.03, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 04.03.2005.

• Этот ETF участвовал в 115.19% роста S&P 500 Index и в 113.79% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 1.03 и R² 0.63 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия XSVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

XSVM имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.