PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73935X8645
CUSIP46137V480
ЭмитентInvesco
Дата выпуска3 мар. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XSVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XSVM с RWJ, XSVM с AVUV, XSVM с DGRS, XSVM с SPHB, XSVM с SVAL, XSVM с QQQ, XSVM с XSMO, XSVM с VOE, XSVM с MTUM, XSVM с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
14.38%
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал доход в 12.02% с начала года и 30.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составила 11.11%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.02%25.82%
1 месяц9.19%3.20%
6 месяцев9.37%14.94%
1 год30.22%35.92%
5 лет (среднегодовая)15.00%14.22%
10 лет (среднегодовая)11.11%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.51%4.51%4.65%-5.53%2.77%-4.79%12.71%-4.51%-2.04%-2.78%12.02%
20239.79%-0.98%-8.20%-3.36%-3.00%9.27%8.87%-2.53%-1.90%-5.65%8.56%10.26%20.20%
2022-3.36%1.94%1.85%-7.17%1.90%-12.43%10.16%-4.37%-11.57%14.78%6.22%-8.50%-13.63%
202123.37%-0.35%13.43%1.44%6.45%-3.08%-2.60%2.75%-0.54%4.49%-1.96%5.06%56.36%
2020-6.17%-10.07%-30.07%16.24%4.05%2.85%4.00%8.00%-2.16%1.90%20.09%6.47%5.08%
201910.76%4.24%-2.92%2.23%-8.63%6.74%2.63%-6.61%8.86%2.16%4.81%4.13%30.01%
2018-1.10%-5.15%1.25%3.97%5.33%1.20%1.28%2.27%-2.22%-6.50%0.23%-12.23%-12.33%
2017-1.29%-1.07%-1.50%0.55%-4.30%4.43%0.55%-3.03%6.94%-1.16%2.78%1.21%3.62%
2016-7.45%0.09%9.20%3.06%1.30%-0.22%4.12%3.96%1.70%-4.15%15.79%5.20%35.45%
2015-4.93%5.75%1.20%-2.46%1.24%-0.23%-4.25%-3.79%-3.48%5.47%2.95%-6.41%-9.42%
2014-4.67%5.15%1.77%-2.45%0.57%4.40%-5.65%4.67%-6.85%6.11%0.56%3.35%6.00%
20136.01%1.57%4.35%-0.10%5.97%-1.26%8.33%-4.16%6.07%3.92%5.19%1.91%44.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XSVM среди ETFs на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
3.08
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.91$0.71$0.82$0.66$0.42$0.41$0.67$0.59$0.69$0.61$0.34$0.29

Дивидендный доход

1.52%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.71
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.82
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.66
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28$0.67
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.59
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.39$0.69
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.61
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.20$0.34
2013$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.57%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.9644 янв. 2013 г.1408
-49.03%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.235
-25.98%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.535
-24.43%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295
-23.65%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
3.89%
XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)