- ISIN
- US73935X8645
- CUSIP
- 46137V480
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 мар. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $607M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции XSVM — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,362.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) показал доход в 16.87% с начала года и 34.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSVM составила 12.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XSVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XSVM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мая 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | 1.00% | -1.98% | 9.51% | 0.85% | -0.17% | 16.87% | ||||||
| 2025 | 1.54% | -2.91% | -5.80% | -3.47% | 3.07% | 4.65% | 0.42% | 9.94% | -0.96% | -3.22% | 3.88% | 1.10% | 7.47% |
| 2024 | -3.51% | 4.52% | 4.65% | -5.53% | 2.77% | -4.79% | 12.71% | -4.51% | -2.04% | -2.78% | 11.88% | -8.55% | 2.30% |
| 2023 | 9.79% | -0.98% | -8.20% | -3.36% | -3.00% | 9.27% | 8.87% | -2.53% | -1.90% | -5.65% | 8.56% | 10.26% | 20.20% |
| 2022 | -3.36% | 1.94% | 1.85% | -7.17% | 1.90% | -12.43% | 10.16% | -4.37% | -11.57% | 14.78% | 6.22% | -8.50% | -13.63% |
| 2021 | 23.37% | -0.35% | 13.43% | 1.44% | 6.45% | -3.08% | -2.60% | 2.75% | -0.54% | 4.49% | -1.96% | 5.06% | 56.36% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF has an annualized alpha of 0.80%, beta of 1.03, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2005.
- This ETF participated in 113.77% of S&P 500 Index downside but only 113.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.63, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 113.60%
- Участие в снижении
- 113.77%
Комиссия
Комиссия XSVM составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSVM имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XSVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.93 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 13.52 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.31 | $0.92 | $0.71 | $0.82 | $0.66 | $0.42 | $0.41 | $0.67 | $0.58 | $0.69 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.81% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.57%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -49.02%март 2020 г. | 3mo 4d | 8mo 6d | 11mo 10dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.21%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.97%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.43%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 14d | 1y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| XSVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -56.78% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -9.10% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.21% | -18.90% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.43% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -33.92% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.74% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.72% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSVM
Добавьте Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSVM