PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

XSVM — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P SmallCap 600 Index. XSVM запущен 3 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X8645

CUSIP

46137V480

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 мар. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P SmallCap 600 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XSVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
XSVM с XSMO XSVM с RWJ XSVM с AVUV XSVM с SPHB XSVM с DGRS XSVM с SVAL XSVM с RYPRX XSVM с XSHQ XSVM с HSCSX XSVM с QQQ
Популярные сравнения:
XSVM с XSMO XSVM с RWJ XSVM с AVUV XSVM с SPHB XSVM с DGRS XSVM с SVAL XSVM с RYPRX XSVM с XSHQ XSVM с HSCSX XSVM с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) показал доход в -5.09% с начала года и -6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XSVM составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

XSVM

С начала года

-5.09%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-6.46%

5 лет

21.89%

10 лет

8.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XSVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.54%-2.91%-5.80%-3.47%5.86%-5.09%
2024-3.51%4.52%4.65%-5.53%2.77%-4.79%12.71%-4.51%-2.04%-2.78%11.88%-8.55%2.30%
20239.79%-0.98%-8.19%-3.36%-3.00%9.27%8.87%-2.53%-1.90%-5.65%8.56%10.26%20.20%
2022-3.36%1.94%1.85%-7.17%1.90%-12.43%10.16%-4.37%-11.57%14.78%6.22%-8.50%-13.63%
202123.37%-0.35%13.43%1.44%6.45%-3.08%-2.60%2.75%-0.54%4.49%-1.96%5.06%56.37%
2020-6.17%-10.07%-30.07%16.24%4.05%2.85%4.00%8.00%-2.16%1.90%20.09%6.47%5.08%
201910.76%4.24%-2.92%2.23%-8.63%6.74%2.63%-6.61%8.87%2.16%4.81%4.13%30.01%
2018-1.10%-5.15%1.25%3.97%5.33%1.20%1.28%2.27%-2.22%-6.50%0.23%-12.24%-12.33%
2017-1.29%-1.07%-1.50%0.55%-4.30%4.43%0.55%-3.03%6.94%-1.16%2.77%1.21%3.63%
2016-7.45%0.09%9.20%3.06%1.30%-0.22%4.12%3.96%1.70%-4.15%15.79%5.20%35.45%
2015-4.93%5.75%1.20%-2.46%1.24%-0.23%-4.25%-3.79%-3.48%5.47%2.95%-6.41%-9.43%
2014-4.67%5.15%1.77%-2.45%0.57%4.40%-5.65%4.67%-6.85%6.11%0.56%3.35%6.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XSVM составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.26
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.10$0.92$0.71$0.82$0.66$0.42$0.41$0.67$0.58$0.69$0.61$0.34

Дивидендный доход

2.14%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22$0.92
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.71
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.22$0.82
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.28$0.66
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.18$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.28$0.67
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.31$0.58
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.39$0.69
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.61
2014$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF составляет 14.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.57%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.9644 янв. 2013 г.1408
-49.02%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.235
-26.21%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-25.98%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.535
-24.43%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...