PortfoliosLab logo
Сравнение XSVM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSVM и AVUV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSVM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.84%
80.24%
XSVM
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.47

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.55

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

XSVM:

0.93

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.44

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

XSVM:

-1.17

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

XSVM:

9.76%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.35%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

XSVM:

-19.90%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


XSVM

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-10.31%

5 лет

20.45%

10 лет

8.24%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.42%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и AVUV

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSVM: -0.47
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSVM: -0.55
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSVM: 0.93
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSVM: -0.44
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSVM: -1.17
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.28
XSVM
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и AVUV

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVUV в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и AVUV

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.90%
-21.64%
XSVM
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 12.89%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
15.36%
XSVM
AVUV