Сравнение XSVM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
XSVM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и AVUV
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.67%.
XSVM
13.42%
12.97%
11.81%
25.24%
14.89%
11.25%
AVUV
18.67%
10.90%
15.65%
34.06%
16.75%
N/A
Основные характеристики
| XSVM | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 21.23% |
| Макс. просадка | -62.57% | -49.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и AVUV
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между XSVM и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и AVUV
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности AVUV в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.50% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.48% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и AVUV
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и AVUV
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.