PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с AVUV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

XSVM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или AVUV.

Корреляция

Корреляция между XSVM и AVUV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.26

AVUV:

-0.08

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.14

AVUV:

0.14

Коэф-т Омега

XSVM:

0.98

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.20

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.49

AVUV:

-0.07

Индекс Язвы

XSVM:

10.57%

AVUV:

10.51%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.53%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

XSVM:

-14.40%

AVUV:

-14.46%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -6.11%.

XSVM

С начала года

-5.09%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-6.46%

5 лет

21.89%

10 лет

8.98%

AVUV

С начала года

-6.11%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

-10.70%

1 год

-2.07%

5 лет

23.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и AVUV

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и AVUV

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности AVUV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.14%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.76%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и AVUV

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 6.02%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...