PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSVM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSVMAVUV
Дох-ть с нач. г.12.02%18.21%
Дох-ть за 1 год30.22%40.46%
Дох-ть за 3 года3.79%9.87%
Дох-ть за 5 лет15.00%16.70%
Коэф-т Шарпа1.431.94
Коэф-т Сортино2.222.83
Коэф-т Омега1.261.35
Коэф-т Кальмара2.193.85
Коэф-т Мартина5.8510.17
Индекс Язвы5.49%4.16%
Дневная вол-ть22.48%21.74%
Макс. просадка-62.57%-49.42%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSVM и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и AVUV

С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 18.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
13.44%
XSVM
AVUV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и AVUV

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85
AVUV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVUV, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVUV, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVUV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVUV, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVUV, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.17

Сравнение коэффициента Шарпа XSVM и AVUV

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.94
XSVM
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и AVUV

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности AVUV в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.52%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.49%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и AVUV

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSVM
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и AVUV

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
8.55%
XSVM
AVUV