PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с RYPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с RYPRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and RYPRX (Royce Premier Fund) are both funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while RYPRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, XSVM returned 12.72%/yr vs 11.04%/yr for RYPRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 1.17%/yr for RYPRX.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у RYPRX с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции RYPRX по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.04% соответственно.

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%

RYPRX

1 день
0.68%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.18%
1 год
26.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.50%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и RYPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
RYPRX
Royce Premier Fund		15.73%5.74%2.91%22.76%-15.67%16.07%11.51%34.45%-10.65%23.47%

Correlation

The correlation between XSVM and RYPRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.86

The correlation between XSVM and RYPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Royce Premier Fund

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с SVAL
Часто сравнивают с RYPRX:
RYPRX с FMAGXRYPRX с SCHARYPRX с IWMRYPRX с DFASRYPRX с RWKRYPRX с IJRRYPRX с SCHG

Доходность на риск

XSVM vs. RYPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг доходности на риск RYPRX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMRYPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.58

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.41

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.99

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

6.41

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. RYPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPRX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMRYPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XSVM и RYPRX

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RYPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMRYPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-51.47%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.54%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-26.14%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-26.14%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-40.30%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.61%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.27%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.50%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и RYPRX

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX) имеют волатильность 5.24% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMRYPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.29%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.63%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.29%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

19.91%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

21.30%

+3.79%

Сравнение комиссий XSVM и RYPRX

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и RYPRX

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности RYPRX в 10.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPRX
Royce Premier Fund		10.41%12.05%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.18%13.42%24.26%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and RYPRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPRX has higher volatility (5.29%) compared to XSVM (5.24%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs RYPRX's -51.47%.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и RYPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор