PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с RYPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с RYPRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX).

XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или RYPRX.

Корреляция

Корреляция между XSVM и RYPRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и RYPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.37

RYPRX:

-0.57

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.34

RYPRX:

-0.59

Коэф-т Омега

XSVM:

0.96

RYPRX:

0.92

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.31

RYPRX:

-0.20

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.78

RYPRX:

-0.98

Индекс Язвы

XSVM:

10.41%

RYPRX:

12.93%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.30%

RYPRX:

24.36%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

RYPRX:

-66.19%

Текущая просадка

XSVM:

-17.40%

RYPRX:

-56.22%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у RYPRX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции RYPRX по среднегодовой доходности: 8.80% против -6.40% соответственно.

XSVM

С начала года

-8.42%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-8.32%

5 лет

19.36%

10 лет

8.80%

RYPRX

С начала года

-6.15%

1 месяц

10.37%

6 месяцев

-20.09%

1 год

-14.26%

5 лет

-0.31%

10 лет

-6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и RYPRX

XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.

RYPRX
Royce Premier Fund
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и RYPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
RYPRX
Ранг риск-скорректированной доходности RYPRX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c RYPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа RYPRX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и RYPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и RYPRX

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности RYPRX в 10.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.22%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
RYPRX
Royce Premier Fund		10.14%9.52%6.89%9.00%21.23%5.55%20.68%29.26%15.29%13.42%24.26%10.92%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и RYPRX

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки RYPRX в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RYPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и RYPRX

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX) имеют волатильность 7.07% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...