Сравнение XSVM с RYPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX).
XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RYPRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности XSVM и RYPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и RYPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
RYPRX Royce Premier Fund | 4.66% | 5.74% | 2.91% | 22.76% | -15.67% | 16.07% | 11.51% | 34.45% | -10.65% | 23.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RYPRX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции RYPRX по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.27% соответственно.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
RYPRX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и RYPRX
XSVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RYPRX в 1.17%.
Доходность на риск
XSVM vs. RYPRX — Ранг доходности на риск
XSVM
RYPRX
Сравнение XSVM c RYPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Royce Premier Fund (RYPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | RYPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.34 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.29 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 4.05 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и RYPRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и RYPRX
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности RYPRX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
RYPRX Royce Premier Fund | 11.51% | 12.05% | 9.52% | 6.89% | 9.00% | 21.23% | 5.55% | 20.68% | 29.26% | 15.18% | 13.42% | 24.26% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и RYPRX
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RYPRX в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RYPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -51.47% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -14.54% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -26.14% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -40.30% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -11.93% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -6.27% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.62% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и RYPRX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Royce Premier Fund (RYPRX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | RYPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.84% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.24% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 22.79% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 19.81% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 21.22% | +3.85% |