PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с XSHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с XSHQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).

XSVM и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или XSHQ.

Корреляция

Корреляция между XSVM и XSHQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.37

XSHQ:

-0.09

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.34

XSHQ:

0.07

Коэф-т Омега

XSVM:

0.96

XSHQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.31

XSHQ:

-0.06

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.78

XSHQ:

-0.16

Индекс Язвы

XSVM:

10.41%

XSHQ:

10.28%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.30%

XSHQ:

23.69%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

XSHQ:

-38.33%

Текущая просадка

XSVM:

-17.40%

XSHQ:

-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у XSHQ с доходностью -7.51%.

XSVM

С начала года

-8.42%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-8.32%

5 лет

19.36%

10 лет

8.80%

XSHQ

С начала года

-7.51%

1 месяц

9.06%

6 месяцев

-15.58%

1 год

-1.47%

5 лет

12.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и XSHQ

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и XSHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XSHQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XSHQ равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и XSHQ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XSHQ в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.22%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.36%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и XSHQ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и XSHQ

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеют волатильность 7.07% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...