PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с XSHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с XSHQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and XSHQ (Invesco S&P SmallCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while XSHQ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSVM returned 8.21%/yr vs 6.47%/yr for XSHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.29%/yr for XSHQ.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и XSHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью 12.35%.

XSVM

1 день
1.31%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.57%
6 месяцев
19.95%
1 год
37.55%
3 года*
18.17%
5 лет*
8.21%
10 лет*
13.47%

XSHQ

1 день
0.72%
1 месяц
3.10%
С начала года
12.35%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.64%
3 года*
12.44%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и XSHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		22.57%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%12.15%
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		12.35%0.89%7.49%23.88%-15.01%23.99%11.81%17.37%-6.11%7.18%

Correlation

The correlation between XSVM and XSHQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.86

The correlation between XSVM and XSHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и XSHQ

Секторы
XSVM
XSHQ

Финансовые услуги

38.7%
23.4%

Потребительский циклический сектор

17.4%
14.4%

Технологии

9.5%
19.8%

Энергетика

9.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.0%

Промышленность

6.3%
20.9%

Недвижимость

4.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.9%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

1.1%
8.8%

Финансовые услуги

XSVM
38.7%
XSHQ
23.4%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.4%
XSHQ
14.4%

Технологии

XSVM
9.5%
XSHQ
19.8%

Энергетика

XSVM
9.3%
XSHQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

XSVM
6.9%
XSHQ
4.0%

Промышленность

XSVM
6.3%
XSHQ
20.9%

Недвижимость

XSVM
4.8%
XSHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.8%
XSHQ
0.9%

Сырьевые материалы

XSVM
2.0%
XSHQ
2.5%

Коммунальные услуги

XSVM
1.2%
XSHQ

-

Здравоохранение

XSVM
1.1%
XSHQ
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRXXSVM с SVAL
Часто сравнивают с XSHQ:
XSHQ с QSMLXXSHQ с OMFSXSHQ с XMHQXSHQ с SCHDXSHQ с IJRXSHQ с IWMXSHQ с VBK

Доходность на риск

XSVM vs. XSHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XSHQ
Ранг доходности на риск XSHQ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHQ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHQ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c XSHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMXSHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.01

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.63

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

1.72

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

4.73

+6.85

XSVM vs. XSHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XSHQ равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и XSHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и XSHQ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMXSHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-38.33%

-24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.27%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-27.34%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-27.34%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.29%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.74%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и XSHQ

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMXSHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.11%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.89%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.47%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

21.21%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

23.09%

+1.98%

Сравнение комиссий XSVM и XSHQ

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и XSHQ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XSHQ в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF		1.20%1.48%1.18%1.15%2.02%1.25%1.24%1.11%1.16%0.60%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and XSHQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSVM has higher volatility (4.73%) compared to XSHQ (4.11%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs XSHQ's -38.33%.

On 5-year performance, XSVM leads with 8.21% vs 6.47% for XSHQ. On fees, XSHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XSHQ has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSVM has performed better with a 8.21% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.20% for XSHQ.

XSVM is categorized as Momentum, while XSHQ is Small Cap Growth Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while XSHQ tracks S&P SmallCap 600 Quality Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.29% for XSHQ.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и XSHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор