Сравнение XSVM с XSHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ).
XSVM и XSHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Quality Index. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или XSHQ.
Корреляция
Корреляция между XSVM и XSHQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и XSHQ
Основные характеристики
XSVM:
-0.36
XSHQ:
-0.14
XSVM:
-0.38
XSHQ:
-0.04
XSVM:
0.96
XSHQ:
1.00
XSVM:
-0.34
XSHQ:
-0.12
XSVM:
-0.91
XSHQ:
-0.35
XSVM:
9.68%
XSHQ:
9.49%
XSVM:
24.35%
XSHQ:
23.61%
XSVM:
-62.57%
XSHQ:
-38.33%
XSVM:
-19.44%
XSHQ:
-20.79%
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность -10.68%, что значительно выше, чем у XSHQ с доходностью -11.25%.
XSVM
-10.68%
-5.81%
-9.71%
-10.41%
20.61%
8.38%
XSHQ
-11.25%
-5.41%
-12.41%
-5.01%
12.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и XSHQ
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XSHQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSVM и XSHQ
XSVM
XSHQ
Сравнение XSVM c XSHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и XSHQ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XSHQ в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.27% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% |
XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | 1.42% | 1.18% | 1.15% | 2.02% | 1.25% | 1.24% | 1.11% | 1.16% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и XSHQ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSHQ в -38.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и XSHQ
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) имеют волатильность 12.89% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.