PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 12.70%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 18.52%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 17.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 12.70%, а акции RWJ немного впереди с 13.01%.

XSVM

1 день
1.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
18.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.81%
3 года*
17.43%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.70%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		18.52%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between XSVM and RWJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.90

The correlation between XSVM and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSVM и RWJ

Секторы
XSVM
RWJ

Финансовые услуги

38.8%
11.0%

Потребительский циклический сектор

17.0%
23.9%

Энергетика

9.9%
7.4%

Технологии

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
6.9%

Промышленность

6.7%
16.2%

Недвижимость

5.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
5.2%

Здравоохранение

1.4%
11.2%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Финансовые услуги

XSVM
38.8%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

XSVM
17.0%
RWJ
23.9%

Энергетика

XSVM
9.9%
RWJ
7.4%

Технологии

XSVM
7.8%
RWJ
9.9%

Потребительский защитный сектор

XSVM
7.3%
RWJ
6.9%

Промышленность

XSVM
6.7%
RWJ
16.2%

Недвижимость

XSVM
5.0%
RWJ
4.0%

Коммуникационные услуги

XSVM
2.9%
RWJ
3.3%

Сырьевые материалы

XSVM
1.9%
RWJ
5.2%

Здравоохранение

XSVM
1.4%
RWJ
11.2%

Коммунальные услуги

XSVM
1.3%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRXXSVM с SVAL
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMDRWJ с EWMC

Доходность на риск

XSVM vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.03

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.91

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.48

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

11.12

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XSVM и RWJ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-55.97%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-11.31%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-29.29%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-29.29%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-51.33%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-9.24%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.53%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и RWJ

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.66%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.35%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

19.40%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

23.72%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

26.14%

-1.05%

Сравнение комиссий XSVM и RWJ

XSVM берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и RWJ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.79%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XSVM and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (5.29%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 12.70% for XSVM. On fees, XSVM is cheaper at 0.37% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSVM is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

XSVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.00% for RWJ.

XSVM is categorized as Momentum, while RWJ is Small Cap Value Equities. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.39% for RWJ.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор