Сравнение XSVM с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
XSVM и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSVM и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции RWJ немного отстают с 12.14%.
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и RWJ
И XSVM, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
XSVM vs. RWJ — Ранг доходности на риск
XSVM
RWJ
Сравнение XSVM c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSVM | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.59 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.68 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSVM | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XSVM и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и RWJ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и RWJ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSVM | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -55.97% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -16.11% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -29.29% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -51.33% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -7.38% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -9.31% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.52% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и RWJ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 5.34%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSVM | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.11% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 13.97% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 25.39% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.88% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 26.16% | -1.09% |