PortfoliosLab logo
Сравнение XSVM с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSVM и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности XSVM и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.27

RWJ:

0.05

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.19

RWJ:

0.30

Коэф-т Омега

XSVM:

0.98

RWJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.23

RWJ:

0.07

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.56

RWJ:

0.19

Индекс Язвы

XSVM:

10.88%

RWJ:

10.17%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.83%

RWJ:

26.61%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

XSVM:

-16.68%

RWJ:

-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 8.80%, а акции RWJ немного впереди с 9.02%.


XSVM

С начала года

-7.63%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-15.56%

1 год

-6.76%

3 года

0.74%

5 лет

17.70%

10 лет

8.80%

RWJ

С начала года

-9.11%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

-14.78%

1 год

1.42%

3 года

3.62%

5 лет

19.64%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий XSVM и RWJ

И XSVM, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и RWJ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности RWJ в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.20%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и RWJ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RWJ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 6.57%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...