PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSVM с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSVMRWJ
Дох-ть с нач. г.12.02%18.74%
Дох-ть за 1 год30.22%41.52%
Дох-ть за 3 года3.79%5.40%
Дох-ть за 5 лет15.00%18.84%
Дох-ть за 10 лет11.11%11.40%
Коэф-т Шарпа1.431.91
Коэф-т Сортино2.222.78
Коэф-т Омега1.261.33
Коэф-т Кальмара2.192.40
Коэф-т Мартина5.8510.82
Индекс Язвы5.49%3.97%
Дневная вол-ть22.48%22.58%
Макс. просадка-62.57%-55.97%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSVM и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и RWJ

С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 18.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции RWJ немного впереди с 11.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.23%
16.12%
XSVM
RWJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и RWJ

И XSVM, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.


XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSVM c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSVM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85
RWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 10.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.82

Сравнение коэффициента Шарпа XSVM и RWJ

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.91
XSVM
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и RWJ

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности RWJ в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
1.52%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%1.15%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.19%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и RWJ

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XSVM
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и RWJ

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.70%
7.66%
XSVM
RWJ