Сравнение XSVM с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
XSVM и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или RWJ.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и RWJ
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 20.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSVM имеют среднегодовую доходность 11.25%, а акции RWJ немного впереди с 11.56%.
XSVM
13.42%
12.97%
11.81%
25.24%
14.89%
11.25%
RWJ
20.56%
11.00%
20.15%
35.99%
18.77%
11.56%
Основные характеристики
| XSVM | RWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 8.96 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 4.01% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 21.97% |
| Макс. просадка | -62.57% | -55.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и RWJ
И XSVM, и RWJ имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между XSVM и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и RWJ
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности RWJ в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.50% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.17% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и RWJ
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и RWJ
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.