Сравнение XSVM с DGRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).
XSVM и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или DGRS.
Основные характеристики
| XSVM | DGRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.02% | 19.59% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 41.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 7.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 11.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.11% | 9.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 12.08 |
| Индекс Язвы | 5.49% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 22.48% | 20.07% |
| Макс. просадка | -62.57% | -44.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и DGRS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и DGRS
С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 19.59%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и DGRS
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c DGRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и DGRS
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DGRS в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.52% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.98% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и DGRS
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и DGRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и DGRS
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.