PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSVM с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с DGRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS).

XSVM и DGRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSVM и DGRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		6.63%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.19% соответственно.

XSVM

1 день
0.60%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.91%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.23%
10 лет*
12.22%

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с RYPRXXSVM с SVAL
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBRDGRS с CALF

Сравнение комиссий XSVM и DGRS

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

XSVM vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSVMDGRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.77

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.25

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.18

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSVM vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа DGRS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSVMDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между XSVM и DGRS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и DGRS

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DGRS в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.99%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и DGRS

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и DGRS.

Загрузка...

Показатели просадок

XSVMDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-44.83%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.03%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-27.57%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-44.83%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.39%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-6.80%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.19%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и DGRS

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSVMDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.78%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

12.48%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

22.24%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

20.51%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

23.63%

+1.44%