PortfoliosLab logo
Сравнение XSVM с DGRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSVM и DGRS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XSVM и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.65%
128.90%
XSVM
DGRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.47

DGRS:

-0.31

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.55

DGRS:

-0.31

Коэф-т Омега

XSVM:

0.93

DGRS:

0.96

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.44

DGRS:

-0.25

Коэф-т Мартина

XSVM:

-1.17

DGRS:

-0.75

Индекс Язвы

XSVM:

9.76%

DGRS:

9.28%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.35%

DGRS:

22.41%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

DGRS:

-44.83%

Текущая просадка

XSVM:

-19.90%

DGRS:

-22.45%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -11.20%, что значительно выше, чем у DGRS с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции XSVM превзошли акции DGRS по среднегодовой доходности: 8.24% против 6.41% соответственно.


XSVM

С начала года

-11.20%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-10.31%

5 лет

20.45%

10 лет

8.24%

DGRS

С начала года

-14.62%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-6.14%

5 лет

13.93%

10 лет

6.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и DGRS

XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.


График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%
График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRS: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и DGRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSVM: -0.47
DGRS: -0.31
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSVM: -0.55
DGRS: -0.31
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSVM: 0.93
DGRS: 0.96
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSVM: -0.44
DGRS: -0.25
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSVM: -1.17
DGRS: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DGRS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.31
XSVM
DGRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и DGRS

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DGRS в 2.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.51%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и DGRS

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и DGRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.90%
-22.45%
XSVM
DGRS

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и DGRS

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеют волатильность 12.89% и 12.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
12.85%
XSVM
DGRS