Сравнение QVMS с RTAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI).
QVMS и RTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QVMS и RTAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.33% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | -0.78% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью -0.78%.
QVMS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и RTAI
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Доходность на риск
QVMS vs. RTAI — Ранг доходности на риск
QVMS
RTAI
Сравнение QVMS c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.55 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.54 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 1.50 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и RTAI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и RTAI
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RTAI в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.49% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и RTAI
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и RTAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -34.32% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -6.60% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -10.55% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -14.01% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.39% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и RTAI
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.96% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 4.16% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 8.21% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 9.21% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 9.04% | +12.37% |