PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с RTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.39%
7.64%
QVMS
RTAI

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью 9.33%.


QVMS

С начала года

14.16%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

11.35%

1 год

28.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RTAI

С начала года

9.33%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

7.53%

1 год

17.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QVMSRTAI
Коэф-т Шарпа1.482.18
Коэф-т Сортино2.233.17
Коэф-т Омега1.261.40
Коэф-т Кальмара2.020.68
Коэф-т Мартина8.5210.91
Индекс Язвы3.49%1.60%
Дневная вол-ть20.14%8.04%
Макс. просадка-24.77%-34.32%
Текущая просадка-4.10%-12.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и RTAI

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QVMS и RTAI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.482.18
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.233.17
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.40
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.020.68
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5210.91
QVMS
RTAI

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа RTAI равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.18
QVMS
RTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и RTAI

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RTAI в 4.67%


TTM2023202220212020
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.24%1.51%1.58%0.64%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.67%3.06%3.71%4.73%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и RTAI

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и RTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.10%
-12.87%
QVMS
RTAI

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и RTAI

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
3.08%
QVMS
RTAI