Сравнение QVMS с RTAI
QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while RTAI is a Municipal Bonds fund actively managed by Rareview. QVMS is passively managed, while RTAI is actively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 8.78%/yr vs -1.53%/yr for RTAI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. QVMS charges 0.15%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и RTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью 1.82%.
QVMS
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 25.10%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.46%
RTAI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.72K | $67.53K | $65.30K | |
| $7.98K | $5.24K | $21.07K |
Сравнение доходности по годам QVMS и RTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 25.10% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.82% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 1.82% | 5.54% | 7.17% | 4.33% | -22.55% | 1.26% |
Correlation
The correlation between QVMS and RTAI is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMS vs. RTAI — Ранг доходности на риск
QVMS
RTAI
Сравнение QVMS c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMS | RTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.27 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 4.90 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMS и RTAI
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и RTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMS | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -34.32% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -6.18% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -12.98% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -34.32% | +6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -8.21% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -13.62% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.60% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и RTAI
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMS | RTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.70% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 5.61% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 6.80% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 9.38% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 8.98% | +12.11% |
Сравнение комиссий QVMS и RTAI
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и RTAI
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RTAI в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.12% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.97% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QVMS and RTAI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QVMS has higher volatility (4.23%) compared to RTAI (1.70%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs RTAI's -34.32%.
On 5-year performance, QVMS leads with 8.78% vs -1.53% for RTAI. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RTAI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QVMS has performed better with a 8.78% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.12% for QVMS.
QVMS is categorized as Multi-factor, while RTAI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Rareview. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 3.78% for RTAI.
QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QVMS и RTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор