Сравнение QVMS с RTAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI).
QVMS и RTAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. RTAI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или RTAI.
Основные характеристики
| QVMS | RTAI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 21.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | -3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 14.30 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 8.42% |
| Макс. просадка | -24.77% | -34.32% |
| Текущая просадка | -0.71% | -13.12% |
Корреляция
Корреляция между QVMS и RTAI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и RTAI
С начала года, QVMS показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью 9.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и RTAI
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c RTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и RTAI
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RTAI в 4.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.21% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 4.68% | 3.06% | 3.71% | 4.73% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и RTAI
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и RTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и RTAI
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.