PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMS с DES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVMS с DES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).

QVMS и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или DES.

Корреляция

Корреляция между QVMS и DES составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMS:

-0.13

DES:

-0.07

Коэф-т Сортино

QVMS:

0.03

DES:

0.15

Коэф-т Омега

QVMS:

1.00

DES:

1.02

Коэф-т Кальмара

QVMS:

-0.08

DES:

-0.01

Коэф-т Мартина

QVMS:

-0.23

DES:

-0.02

Индекс Язвы

QVMS:

9.77%

DES:

9.09%

Дневная вол-ть

QVMS:

24.12%

DES:

21.76%

Макс. просадка

QVMS:

-28.05%

DES:

-65.49%

Текущая просадка

QVMS:

-17.90%

DES:

-17.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность -9.75%, а DES немного выше – -9.61%.

QVMS

С начала года

-9.75%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-2.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DES

С начала года

-9.61%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-1.06%

5 лет

12.74%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVMS и DES

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMS и DES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMS c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DES равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и DES

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DES в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.53%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		3.17%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и DES

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и DES

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...