Сравнение QVMS с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
QVMS и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или DES.
Основные характеристики
| QVMS | DES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 16.01% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 35.18% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 5.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 9.08 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 20.37% |
| Макс. просадка | -24.77% | -65.49% |
| Текущая просадка | -0.71% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между QVMS и DES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и DES
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 16.68%, а DES немного ниже – 16.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и DES
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и DES
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DES в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.21% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.76% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и DES
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и DES
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) составляет 7.73%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что QVMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.