Сравнение QVMS с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
QVMS и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или DES.
Корреляция
Корреляция между QVMS и DES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и DES
Основные характеристики
QVMS:
0.61
DES:
0.58
QVMS:
1.01
DES:
0.98
QVMS:
1.12
DES:
1.12
QVMS:
1.32
DES:
1.22
QVMS:
3.28
DES:
2.87
QVMS:
3.69%
DES:
3.97%
QVMS:
19.93%
DES:
19.52%
QVMS:
-24.77%
DES:
-65.49%
QVMS:
-8.59%
DES:
-8.65%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 10.04%, а DES немного ниже – 9.92%.
QVMS
10.04%
-3.84%
11.79%
10.48%
N/A
N/A
DES
9.92%
-4.14%
14.08%
9.98%
6.71%
6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и DES
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и DES
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DES в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 0.97% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.62% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и DES
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и DES
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.