PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с DES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.98%
19.27%
QVMS
DES

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 18.35%, а DES немного выше – 18.62%.


QVMS

С начала года

18.35%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

16.98%

1 год

33.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DES

С начала года

18.62%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

19.26%

1 год

32.41%

5 лет (среднегодовая)

9.25%

10 лет (среднегодовая)

7.91%

Основные характеристики


QVMSDES
Коэф-т Шарпа1.651.64
Коэф-т Сортино2.462.44
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара2.273.61
Коэф-т Мартина9.518.56
Индекс Язвы3.51%3.79%
Дневная вол-ть20.20%19.81%
Макс. просадка-24.77%-65.49%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и DES

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DES в 0.38%.


DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
График комиссии DES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QVMS и DES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.651.64
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.462.44
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.30
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.273.61
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.518.56
QVMS
DES

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DES равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
1.64
QVMS
DES

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и DES

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DES в 2.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.20%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.70%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и DES

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
QVMS
DES

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и DES

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 7.81% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
8.12%
QVMS
DES