PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QVMSXMHQ
Дох-ть с нач. г.16.68%24.73%
Дох-ть за 1 год37.71%39.89%
Дох-ть за 3 года4.09%11.16%
Коэф-т Шарпа1.762.14
Коэф-т Сортино2.643.04
Коэф-т Омега1.321.36
Коэф-т Кальмара1.913.79
Коэф-т Мартина10.539.30
Индекс Язвы3.47%4.20%
Дневная вол-ть20.74%18.21%
Макс. просадка-24.77%-58.19%
Текущая просадка-0.71%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QVMS и XMHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XMHQ

С начала года, QVMS показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.45%
2.66%
QVMS
XMHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и XMHQ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QVMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 10.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.53
XMHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMHQ, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMHQ, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMHQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMHQ, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMHQ, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.30

Сравнение коэффициента Шарпа QVMS и XMHQ

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.14
QVMS
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XMHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.21%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
4.83%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XMHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-0.02%
QVMS
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XMHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
5.63%
QVMS
XMHQ