PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVMS с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QVMS и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QVMS с XMHQ

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

QVMS и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMS:

-0.04

XMHQ:

-0.20

Коэф-т Сортино

QVMS:

-0.01

XMHQ:

-0.26

Коэф-т Омега

QVMS:

1.00

XMHQ:

0.97

Коэф-т Кальмара

QVMS:

-0.11

XMHQ:

-0.27

Коэф-т Мартина

QVMS:

-0.31

XMHQ:

-0.74

Индекс Язвы

QVMS:

10.20%

XMHQ:

8.88%

Дневная вол-ть

QVMS:

24.54%

XMHQ:

22.96%

Макс. просадка

QVMS:

-28.05%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

QVMS:

-17.56%

XMHQ:

-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -1.93%.

QVMS

С начала года

-9.37%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-16.15%

1 год

-1.90%

3 года

5.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-1.93%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-9.49%

1 год

-5.49%

3 года

16.28%

5 лет

16.51%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий QVMS и XMHQ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMS и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMS c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XMHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XMHQ в 5.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.53%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.30%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XMHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XMHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...