PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - QVMS is a Multi-factor fund tracking the S&P Small Cap 600, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 16.26%/yr vs 17.32%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 10.27%.

QVMS

1 день
1.27%
1 месяц
2.14%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.16%
1 год
33.90%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и XMHQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		17.44%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%4.40%

Correlation

The correlation between QVMS and XMHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between QVMS and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и XMHQ

Секторы
QVMS
XMHQ

Финансовые услуги

18.3%
15.1%

Промышленность

16.7%
25.8%

Технологии

15.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.7%

Здравоохранение

10.8%
19.7%

Энергетика

7.5%
6.7%

Недвижимость

7.1%

-

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
XMHQ
15.1%

Промышленность

QVMS
16.7%
XMHQ
25.8%

Технологии

QVMS
15.5%
XMHQ
12.1%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
XMHQ
19.7%

Энергетика

QVMS
7.5%
XMHQ
6.7%

Недвижимость

QVMS
7.1%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
XMHQ
3.9%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
XMHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
XMHQ
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DESQVMS с OMFS
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

QVMS vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.00

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.56

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.74

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

5.09

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.00

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XMHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-58.19%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.85%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.56%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.29%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.02%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XMHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.27%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.10%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.43%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

20.74%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.70%

+0.55%

Сравнение комиссий QVMS и XMHQ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XMHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and XMHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.68%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs XMHQ's -58.19%.

On 3-year performance, XMHQ leads with 17.32% vs 16.26% for QVMS. On fees, QVMS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMHQ has performed better with a 17.32% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

QVMS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.55% for XMHQ.

QVMS is categorized as Multi-factor, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. QVMS tracks S&P Small Cap 600, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.25% for XMHQ.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор