Сравнение QVMS с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
QVMS и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и XMHQ
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 26.55%.
QVMS
18.35%
9.42%
16.98%
33.38%
N/A
N/A
XMHQ
26.55%
5.88%
4.42%
35.82%
18.04%
12.40%
Основные характеристики
| QVMS | XMHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 3.48 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 8.48 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 17.97% |
| Макс. просадка | -24.77% | -58.19% |
| Текущая просадка | -0.57% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и XMHQ
QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между QVMS и XMHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и XMHQ
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности XMHQ в 4.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.20% | 1.51% | 1.58% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.76% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и XMHQ
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и XMHQ
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.