PortfoliosLab logo
Сравнение QVMS с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QVMS и XMHQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности QVMS и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73%
32.69%
QVMS
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QVMS:

-0.13

XMHQ:

-0.24

Коэф-т Сортино

QVMS:

-0.02

XMHQ:

-0.19

Коэф-т Омега

QVMS:

1.00

XMHQ:

0.98

Коэф-т Кальмара

QVMS:

-0.11

XMHQ:

-0.22

Коэф-т Мартина

QVMS:

-0.33

XMHQ:

-0.61

Индекс Язвы

QVMS:

9.64%

XMHQ:

8.82%

Дневная вол-ть

QVMS:

24.01%

XMHQ:

22.63%

Макс. просадка

QVMS:

-28.05%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

QVMS:

-19.74%

XMHQ:

-13.44%

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность -11.76%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -4.06%.


QVMS

С начала года

-11.76%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

-17.78%

1 год

-4.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XMHQ

С начала года

-4.06%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-7.22%

5 лет

16.66%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и XMHQ

QVMS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVMS и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QVMS
Ранг риск-скорректированной доходности QVMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVMS c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.13
-0.24
QVMS
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и XMHQ

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности XMHQ в 5.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.57%1.53%1.51%1.58%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
5.41%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и XMHQ

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.74%
-13.44%
QVMS
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и XMHQ

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 11.58% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.58%
11.03%
QVMS
XMHQ