Сравнение XSVM с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
XSVM и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или SPHB.
Корреляция
Корреляция между XSVM и SPHB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SPHB
Основные характеристики
XSVM:
-0.47
SPHB:
-0.11
XSVM:
-0.55
SPHB:
0.06
XSVM:
0.93
SPHB:
1.01
XSVM:
-0.44
SPHB:
-0.12
XSVM:
-1.17
SPHB:
-0.40
XSVM:
9.76%
SPHB:
8.42%
XSVM:
24.35%
SPHB:
30.73%
XSVM:
-62.57%
SPHB:
-46.84%
XSVM:
-19.90%
SPHB:
-17.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSVM показывает доходность -11.20%, а SPHB немного выше – -10.89%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 8.24% против 9.79% соответственно.
XSVM
-11.20%
-6.20%
-9.52%
-10.31%
20.45%
8.24%
SPHB
-10.89%
-3.94%
-11.54%
-3.67%
20.60%
9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SPHB
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSVM и SPHB
XSVM
SPHB
Сравнение XSVM c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SPHB
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPHB в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.75% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SPHB
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SPHB
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 12.89%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 21.20%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.