PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSVM с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSVM с SPHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSVM returned 13.24%/yr vs 17.97%/yr for SPHB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSVM charges 0.37%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 13.24% против 17.97% соответственно.

XSVM

1 день
1.93%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
19.21%
С начала года
27.27%
1 год
38.30%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.61%
10 лет*
13.24%

SPHB

1 день
-2.57%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
16.23%
С начала года
22.58%
1 год
42.99%
3 года*
22.56%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSVM и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		27.27%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		22.58%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between XSVM and SPHB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between XSVM and SPHB has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSVM и SPHB

Секторы
XSVM
SPHB

Финансовые услуги

42.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

15.6%
9.9%

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.7%
0.8%

Промышленность

4.7%
13.1%

Сырьевые материалы

4.2%
2.4%

Технологии

2.9%
43.7%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.9%

Здравоохранение

1.7%
6.2%

Финансовые услуги

XSVM
42.7%
SPHB
14.5%

Потребительский циклический сектор

XSVM
15.6%
SPHB
9.9%

Недвижимость

XSVM
7.7%
SPHB

-

Энергетика

XSVM
5.7%
SPHB
0.8%

Промышленность

XSVM
4.7%
SPHB
13.1%

Сырьевые материалы

XSVM
4.2%
SPHB
2.4%

Технологии

XSVM
2.9%
SPHB
43.7%

Коммунальные услуги

XSVM
2.1%
SPHB
3.2%

Коммуникационные услуги

XSVM
1.9%
SPHB
1.7%

Потребительский защитный сектор

XSVM
1.8%
SPHB
0.9%

Здравоохранение

XSVM
1.7%
SPHB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с DGRSXSVM с RYPRXXSVM с SVAL
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с SPYSPHB с IVVSPHB с SPGP

Доходность на риск

XSVM vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSVM c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSVMSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.70

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.24

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.04

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.78

-1.94

XSVM vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSVM и SPHB

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSVMSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.57%

-46.84%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.70%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.21%

-29.21%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-31.49%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-46.84%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.83%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.47%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и SPHB

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSVMSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.80%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

20.89%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

25.35%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

27.83%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

28.51%

-3.51%

Сравнение комиссий XSVM и SPHB

XSVM берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и SPHB

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SPHB в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.57%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.73%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

XSVM and SPHB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.80%) compared to XSVM (4.48%). In terms of maximum drawdown, XSVM dropped -62.57% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 17.97% vs 13.24% for XSVM. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 17.97% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

XSVM has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.57% for SPHB.

XSVM is categorized as Momentum, while SPHB is S&P 500. XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. Their fees differ too: 0.37% for XSVM and 0.25% for SPHB.

XSVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSVM и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор