Сравнение XSVM с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
XSVM и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или SPHB.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SPHB
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.17% соответственно.
XSVM
13.42%
12.97%
11.81%
25.24%
14.89%
11.25%
SPHB
15.37%
5.58%
12.09%
32.00%
17.77%
12.17%
Основные характеристики
| XSVM | SPHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 4.40% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 20.77% |
| Макс. просадка | -62.57% | -46.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SPHB
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между XSVM и SPHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SPHB
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPHB в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.50% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.81% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SPHB
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SPHB
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.