Сравнение XSVM с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
XSVM и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или SPHB.
Основные характеристики
| XSVM | SPHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.02% | 12.96% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 36.93% |
| Дох-ть за 3 года | 3.79% | 5.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.00% | 17.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.11% | 11.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 5.85 | 9.08 |
| Индекс Язвы | 5.49% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 22.48% | 20.95% |
| Макс. просадка | -62.57% | -46.84% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и SPHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и SPHB
С начала года, XSVM показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 11.11% против 11.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и SPHB
XSVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и SPHB
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPHB в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.52% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.83% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% | 0.98% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и SPHB
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и SPHB
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.