Сравнение QVMS с QVMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM).
QVMS и QVMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или QVMM.
Корреляция
Корреляция между QVMS и QVMM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и QVMM
Основные характеристики
QVMS:
0.54
QVMM:
0.91
QVMS:
0.92
QVMM:
1.35
QVMS:
1.11
QVMM:
1.17
QVMS:
1.17
QVMM:
1.63
QVMS:
2.86
QVMM:
4.62
QVMS:
3.76%
QVMM:
3.12%
QVMS:
19.90%
QVMM:
15.91%
QVMS:
-24.77%
QVMM:
-23.40%
QVMS:
-7.86%
QVMM:
-7.40%
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 14.57%.
QVMS
10.91%
-6.29%
12.68%
10.75%
N/A
N/A
QVMM
14.57%
-6.03%
8.19%
14.42%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и QVMM
И QVMS, и QVMM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и QVMM
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности QVMM в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.51% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.27% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и QVMM
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QVMM в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и QVMM
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.