PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVMS с QVMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с QVMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and QVMM (Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVMS tracks the S&P Small Cap 600 while QVMM tracks the S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMS returned 8.78%/yr vs 8.93%/yr for QVMM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и QVMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у QVMM с доходностью 18.05%.

QVMS

1 день
-0.85%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
16.13%
С начала года
25.10%
1 год
35.90%
3 года*
15.38%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%

QVMM

1 день
-0.60%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.18%
С начала года
18.05%
1 год
25.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
Всё время*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QVMM

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
$33.02K$32.31K$37.21K

QVMS

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
$21.72K$67.53K$65.30K

Сравнение доходности по годам QVMS и QVMM

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		25.10%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.82%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		18.05%8.82%13.36%15.43%-13.06%6.20%

Correlation

The correlation between QVMS and QVMM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between QVMS and QVMM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и QVMM

Секторы
QVMS
QVMM

Финансовые услуги

18.1%
14.6%

Промышленность

16.2%
27.1%

Технологии

15.2%
16.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.4%

Здравоохранение

10.4%
7.8%

Недвижимость

7.6%
7.7%

Энергетика

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

4.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.9%

Финансовые услуги

QVMS
18.1%
QVMM
14.6%

Промышленность

QVMS
16.2%
QVMM
27.1%

Технологии

QVMS
15.2%
QVMM
16.1%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.1%
QVMM
10.4%

Здравоохранение

QVMS
10.4%
QVMM
7.8%

Недвижимость

QVMS
7.6%
QVMM
7.7%

Энергетика

QVMS
5.9%
QVMM
4.9%

Сырьевые материалы

QVMS
4.9%
QVMM
4.8%

Потребительский защитный сектор

QVMS
3.9%
QVMM
3.2%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
QVMM
2.6%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.9%
QVMM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMLQVMS с RTAIQVMS с AVUVQVMS с XMHQQVMS с DESQVMS с XSVMQVMS с OMFS
Часто сравнивают с QVMM:
QVMM с PAMCQVMM с XMMOQVMM с XMHQQVMM с SPMDQVMM с IVOOQVMM с SPHQQVMM с VOO

Доходность на риск

QVMS vs. QVMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QVMM
Ранг доходности на риск QVMM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVMS c QVMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMSQVMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.66

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.44

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.08

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

11.03

+2.87

QVMS vs. QVMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMM равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и QVMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMS и QVMM

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSQVMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-24.00%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.30%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-24.00%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-24.00%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.60%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.88%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и QVMM

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSQVMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.82%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.66%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.46%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

19.36%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

19.32%

+1.77%

Сравнение комиссий QVMS и QVMM

И QVMS, и QVMM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и QVMM

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью QVMM в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.32%1.29%1.42%1.51%0.60%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.12%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QVMS and QVMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QVMS has higher volatility (4.23%) compared to QVMM (3.82%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs QVMM's -24.00%.

On 5-year performance, QVMM leads with 8.93% vs 8.78% for QVMS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QVMM has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVMM has performed better with a 8.93% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVMS and QVMM have the same expense ratio: 0.15% per year.

QVMS and QVMM have nearly identical dividend yields, around 1.12%.

QVMS tracks S&P Small Cap 600, while QVMM tracks S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross.

QVMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и QVMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор