Сравнение QVMS с QVMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM).
QVMS и QVMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или QVMM.
Основные характеристики
| QVMS | QVMM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 19.59% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 36.57% |
| Дох-ть за 3 года | 4.09% | 5.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 12.81 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 2.80% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 16.42% |
| Макс. просадка | -24.77% | -23.40% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между QVMS и QVMM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и QVMM
С начала года, QVMS показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 19.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и QVMM
И QVMS, и QVMM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и QVMM
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности QVMM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.21% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.15% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и QVMM
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QVMM в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и QVMM
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.