PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с QVMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и QVMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.98%
12.64%
QVMS
QVMM

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у QVMM с доходностью 21.92%.


QVMS

С начала года

18.35%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

16.98%

1 год

33.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QVMM

С начала года

21.92%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

12.64%

1 год

33.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QVMSQVMM
Коэф-т Шарпа1.652.06
Коэф-т Сортино2.462.89
Коэф-т Омега1.291.36
Коэф-т Кальмара2.273.18
Коэф-т Мартина9.5111.67
Индекс Язвы3.51%2.84%
Дневная вол-ть20.20%16.10%
Макс. просадка-24.77%-23.40%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и QVMM

И QVMS, и QVMM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QVMM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между QVMS и QVMM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c QVMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.06
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.462.89
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.36
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.273.18
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5111.67
QVMS
QVMM

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVMM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и QVMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.06
QVMS
QVMM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и QVMM

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QVMM в 1.13%


TTM202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.20%1.51%1.58%0.64%
QVMM
Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
1.13%1.42%1.51%0.60%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и QVMM

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QVMM в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
QVMS
QVMM

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и QVMM

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
5.77%
QVMS
QVMM