Сравнение QVMS с QVMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM).
QVMS и QVMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVMM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и QVMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVMS и QVMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 4.50% | 5.56% | 9.50% | 16.89% | -14.61% | 4.45% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 4.32% | 8.82% | 13.36% | 15.43% | -13.06% | 6.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVMS показывает доходность 4.50%, а QVMM немного ниже – 4.32%.
QVMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVMM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и QVMM
И QVMS, и QVMM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QVMS vs. QVMM — Ранг доходности на риск
QVMS
QVMM
Сравнение QVMS c QVMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMS | QVMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 6.03 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QVMS и QVMM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и QVMM
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности QVMM в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.26% | 1.10% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 1.28% | 1.32% | 1.29% | 1.42% | 1.51% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и QVMM
Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки QVMM в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVMS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.05% | -24.00% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.30% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.86% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -7.29% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.20% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и QVMM
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM) имеют волатильность 6.23% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVMS | QVMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.25% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.60% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 20.81% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.60% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 19.60% | +1.80% |