Сравнение XSVM с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
XSVM и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или XSMO.
Основные характеристики
| XSVM | XSMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.37% | 28.22% |
| Дох-ть за 1 год | 28.17% | 50.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.62% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.94% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 15.98 |
| Индекс Язвы | 5.49% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 21.78% |
| Макс. просадка | -62.57% | -58.07% |
| Текущая просадка | -1.47% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между XSVM и XSMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и XSMO
С начала года, XSVM показывает доходность 10.37%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 28.22%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и XSMO
И XSVM, и XSMO имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и XSMO
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности XSMO в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.54% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.46% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и XSMO
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и XSMO
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.