PortfoliosLab logo
Сравнение XSVM с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSVM и XSMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XSVM и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.67%
351.65%
XSVM
XSMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.36

XSMO:

0.34

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.38

XSMO:

0.67

Коэф-т Омега

XSVM:

0.96

XSMO:

1.08

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.34

XSMO:

0.35

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.91

XSMO:

1.04

Индекс Язвы

XSVM:

9.68%

XSMO:

8.23%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.35%

XSMO:

25.27%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

XSVM:

-19.44%

XSMO:

-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 8.38% против 9.88% соответственно.


XSVM

С начала года

-10.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-10.41%

5 лет

20.61%

10 лет

8.38%

XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.63%

1 год

6.22%

5 лет

16.03%

10 лет

9.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSVM и XSMO

И XSVM, и XSMO имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%
График комиссии XSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSMO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSVM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSVM: -0.36
XSMO: 0.34
Коэффициент Сортино XSVM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSVM: -0.38
XSMO: 0.67
Коэффициент Омега XSVM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XSVM: 0.96
XSMO: 1.08
Коэффициент Кальмара XSVM, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSVM: -0.34
XSMO: 0.35
Коэффициент Мартина XSVM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSVM: -0.91
XSMO: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.34
XSVM
XSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и XSMO

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XSMO в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.27%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и XSMO

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.44%
-16.33%
XSVM
XSMO

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и XSMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) составляет 12.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что XSVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.89%
14.50%
XSVM
XSMO