Сравнение XSVM с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
XSVM и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или XSMO.
Доходность
Сравнение доходности XSVM и XSMO
Доходность по периодам
С начала года, XSVM показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.51% соответственно.
XSVM
13.42%
12.97%
11.81%
25.24%
14.89%
11.25%
XSMO
30.63%
12.19%
20.40%
45.81%
14.49%
12.51%
Основные характеристики
| XSVM | XSMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 14.16 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 21.29% |
| Макс. просадка | -62.57% | -58.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVM и XSMO
И XSVM, и XSMO имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между XSVM и XSMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSVM c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVM и XSMO
Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XSMO в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.50% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.45% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок XSVM и XSMO
Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVM и XSMO
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что XSVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.