PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSVM с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSVM с XSMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

XSVM и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVM или XSMO.

Корреляция

Корреляция между XSVM и XSMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSVM и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSVM:

-0.37

XSMO:

0.24

Коэф-т Сортино

XSVM:

-0.34

XSMO:

0.58

Коэф-т Омега

XSVM:

0.96

XSMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

XSVM:

-0.31

XSMO:

0.27

Коэф-т Мартина

XSVM:

-0.78

XSMO:

0.77

Индекс Язвы

XSVM:

10.41%

XSMO:

8.76%

Дневная вол-ть

XSVM:

24.30%

XSMO:

25.16%

Макс. просадка

XSVM:

-62.57%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

XSVM:

-17.40%

XSMO:

-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, XSVM показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции XSVM уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 8.80% против 10.51% соответственно.

XSVM

С начала года

-8.42%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-14.85%

1 год

-8.32%

5 лет

19.36%

10 лет

8.80%

XSMO

С начала года

-3.01%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-11.10%

1 год

6.37%

5 лет

15.25%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSVM и XSMO

И XSVM, и XSMO имеют комиссию равную 0.39%.

XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSVM и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSVM c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSVM на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSVM и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSVM и XSMO

Дивидендная доходность XSVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XSMO в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.22%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.86%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XSVM и XSMO

Максимальная просадка XSVM за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVM и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSVM и XSMO

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеют волатильность 7.07% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...