PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMS с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMS с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVMS (Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both Multi-factor funds from Invesco - QVMS tracks the S&P Small Cap 600 while QVML tracks the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMS returned 14.97%/yr vs 22.47%/yr for QVML. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMS charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности QVMS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 11.17%.

QVMS

1 день
-0.75%
1 месяц
2.44%
С начала года
15.96%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.77%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMS и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		15.96%5.56%9.50%16.89%-14.61%4.45%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between QVMS and QVML is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.78

The correlation between QVMS and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVMS и QVML

Секторы
QVMS
QVML

Финансовые услуги

18.3%
12.8%

Промышленность

16.7%
8.7%

Технологии

15.5%
35.5%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.3%

Здравоохранение

10.8%
8.7%

Энергетика

7.5%
3.6%

Недвижимость

7.1%
1.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
11.9%

Финансовые услуги

QVMS
18.3%
QVML
12.8%

Промышленность

QVMS
16.7%
QVML
8.7%

Технологии

QVMS
15.5%
QVML
35.5%

Потребительский циклический сектор

QVMS
13.2%
QVML
7.3%

Здравоохранение

QVMS
10.8%
QVML
8.7%

Энергетика

QVMS
7.5%
QVML
3.6%

Недвижимость

QVMS
7.1%
QVML
1.6%

Сырьевые материалы

QVMS
4.5%
QVML
1.9%

Потребительский защитный сектор

QVMS
2.6%
QVML
5.5%

Коммунальные услуги

QVMS
2.1%
QVML
2.5%

Коммуникационные услуги

QVMS
1.7%
QVML
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QVMS:
QVMS с QVMMQVMS с RTAIQVMS с XMHQQVMS с AVUVQVMS с XSVMQVMS с DESQVMS с OMFS
Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QUSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMUQVML с VFMF

Доходность на риск

QVMS vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMS
Ранг доходности на риск QVMS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMSQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.38

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.29

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.18

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

14.85

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMS vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMSQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.84

-0.51

Просадки

Сравнение просадок QVMS и QVML

Максимальная просадка QVMS за все время составила -28.05%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMSQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.05%

-23.52%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.73%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-18.71%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.58%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-5.40%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.86%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и QVML

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMSQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.91%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.96%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

11.69%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.59%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.59%

+4.66%

Сравнение комиссий QVMS и QVML

QVMS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и QVML

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF		1.13%1.10%1.53%1.51%1.58%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QVMS and QVML have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVMS has higher volatility (4.76%) compared to QVML (2.91%). In terms of maximum drawdown, QVMS dropped -28.05% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 14.97% for QVMS. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QVML has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QVMS.

QVMS has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.99% for QVML.

QVMS tracks S&P Small Cap 600, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for QVMS and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMS и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор