PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QVMS с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QVMS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.98%
12.47%
QVMS
QVML

Доходность по периодам

С начала года, QVMS показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 27.77%.


QVMS

С начала года

18.35%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

16.98%

1 год

33.38%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QVML

С начала года

27.77%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

12.48%

1 год

33.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


QVMSQVML
Коэф-т Шарпа1.652.71
Коэф-т Сортино2.463.62
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара2.273.88
Коэф-т Мартина9.5117.78
Индекс Язвы3.51%1.87%
Дневная вол-ть20.20%12.23%
Макс. просадка-24.77%-23.53%
Текущая просадка-0.57%-0.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QVMS и QVML

QVMS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
График комиссии QVMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии QVML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QVMS и QVML составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QVMS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVMS, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.71
Коэффициент Сортино QVMS, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.463.62
Коэффициент Омега QVMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.50
Коэффициент Кальмара QVMS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.273.88
Коэффициент Мартина QVMS, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5117.78
QVMS
QVML

Показатель коэффициента Шарпа QVMS на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа QVML равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMS и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.71
QVMS
QVML

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMS и QVML

Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности QVML в 1.12%


TTM202320222021
QVMS
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
1.20%1.51%1.58%0.64%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
1.12%1.43%1.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок QVMS и QVML

Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.51%
QVMS
QVML

Волатильность

Сравнение волатильности QVMS и QVML

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.81%
3.86%
QVMS
QVML