Сравнение QVMS с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
QVMS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или QVML.
Корреляция
Корреляция между QVMS и QVML составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и QVML
Основные характеристики
QVMS:
0.73
QVML:
1.92
QVMS:
1.20
QVML:
2.59
QVMS:
1.14
QVML:
1.35
QVMS:
1.29
QVML:
2.85
QVMS:
3.15
QVML:
11.96
QVMS:
4.41%
QVML:
2.03%
QVMS:
19.02%
QVML:
12.70%
QVMS:
-24.77%
QVML:
-23.53%
QVMS:
-7.27%
QVML:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, QVMS показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 5.00%.
QVMS
1.94%
-0.51%
5.79%
12.39%
N/A
N/A
QVML
5.00%
2.95%
10.12%
24.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и QVML
QVMS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QVMS и QVML
QVMS
QVML
Сравнение QVMS c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и QVML
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QVML в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.50% | 1.53% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.09% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и QVML
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и QVML
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.