Сравнение QVMS с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
QVMS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVMS или QVML.
Основные характеристики
| QVMS | QVML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.03% | 28.25% |
| Дох-ть за 1 год | 40.59% | 37.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.98% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 12.16 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.74% | 12.27% |
| Макс. просадка | -24.77% | -23.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между QVMS и QVML составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QVMS и QVML
С начала года, QVMS показывает доходность 19.03%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 28.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVMS и QVML
QVMS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVMS c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMS и QVML
Дивидендная доходность QVMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QVML в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 1.19% | 1.51% | 1.58% | 0.64% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок QVMS и QVML
Максимальная просадка QVMS за все время составила -24.77%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVMS и QVML
Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что QVMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.