PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с XMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while XMLV tracks the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.44%/yr vs 7.60%/yr for XMLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.60% соответственно.

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Correlation

The correlation between XSLV and XMLV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.87

The correlation between XSLV and XMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и XMLV

Секторы
XSLV
XMLV

Финансовые услуги

37.1%
21.6%

Недвижимость

27.5%
30.8%

Коммунальные услуги

10.6%
20.0%

Промышленность

8.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Здравоохранение

3.7%
2.9%

Технологии

3.1%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.0%

Энергетика

0.7%
3.9%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
XMLV
21.6%

Недвижимость

XSLV
27.5%
XMLV
30.8%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
XMLV
20.0%

Промышленность

XSLV
8.3%
XMLV
9.7%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
XMLV
4.7%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
XMLV
2.9%

Технологии

XSLV
3.1%
XMLV
1.0%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
XMLV
2.1%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
XMLV
3.3%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
XMLV
1.0%

Энергетика

XSLV
0.7%
XMLV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с VBRXSLV с VOO
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY

Доходность на риск

XSLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.54

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
0.83

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

0.79

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

2.66

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XSLV и XMLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-39.86%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.03%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-13.80%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-16.53%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-39.86%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.89%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-4.26%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.09%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и XMLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.06%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

7.34%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.35%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.46%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.97%

+2.96%

Сравнение комиссий XSLV и XMLV

И XSLV, и XMLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и XMLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XMLV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and XMLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (3.92%) compared to XMLV (3.06%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs XMLV's -39.86%.

On 10-year performance, XMLV leads with 7.60% vs 5.44% for XSLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XMLV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMLV has performed better with a 7.60% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV and XMLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.61% for XSLV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while XMLV tracks S&P MidCap 400 Low Volatility Index.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор