PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с XMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).

XSLV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 5.51% против 7.80% соответственно.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с USMVXMLV с FTBFXXMLV с IWM

Сравнение комиссий XSLV и XMLV

И XSLV, и XMLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVXMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.35

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.59

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.49

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

2.11

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLV равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между XSLV и XMLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и XMLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XMLV в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и XMLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и XMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-39.86%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-10.67%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-16.53%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-39.86%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.34%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.29%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.50%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и XMLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.16%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

13.68%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.44%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.97%

+2.96%