PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSLV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
14.06%
XSLV
VBR

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.41% соответственно.


XSLV

С начала года

15.41%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

16.59%

1 год

26.40%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

6.81%

VBR

С начала года

19.13%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

15.07%

1 год

32.19%

5 лет (среднегодовая)

12.09%

10 лет (среднегодовая)

9.41%

Основные характеристики


XSLVVBR
Коэф-т Шарпа1.661.98
Коэф-т Сортино2.502.80
Коэф-т Омега1.301.35
Коэф-т Кальмара1.384.00
Коэф-т Мартина9.7111.06
Индекс Язвы2.79%2.98%
Дневная вол-ть16.26%16.65%
Макс. просадка-44.34%-62.01%
Текущая просадка-1.51%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и VBR

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSLV и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.98
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.502.80
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.35
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.384.00
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.7111.06
XSLV
VBR

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.98
XSLV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VBR

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VBR в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.91%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.89%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VBR

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-1.25%
XSLV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VBR

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
5.73%
XSLV
VBR