PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSLV с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSLVVBR
Дох-ть с нач. г.16.00%19.39%
Дох-ть за 1 год31.73%39.83%
Дох-ть за 3 года1.75%6.85%
Дох-ть за 5 лет2.51%11.87%
Дох-ть за 10 лет6.77%9.56%
Коэф-т Шарпа1.872.23
Коэф-т Сортино2.833.17
Коэф-т Омега1.341.40
Коэф-т Кальмара1.412.95
Коэф-т Мартина11.2612.96
Индекс Язвы2.76%2.95%
Дневная вол-ть16.65%17.16%
Макс. просадка-44.34%-62.01%
Текущая просадка-0.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSLV и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VBR

С начала года, XSLV показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.89%
13.60%
XSLV
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и VBR

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.26
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 12.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.96

Сравнение коэффициента Шарпа XSLV и VBR

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.23
XSLV
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VBR

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VBR в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.90%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.88%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VBR

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
XSLV
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VBR

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
5.68%
XSLV
VBR