PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.54%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.54% против 10.49% соответственно.

XSLV

1 день
1.64%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.90%
6 месяцев
8.85%
1 год
12.22%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.54%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		7.90%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between XSLV and VBR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.89

The correlation between XSLV and VBR shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSLV и VBR

Секторы
XSLV
VBR

Финансовые услуги

37.1%
17.6%

Недвижимость

27.5%
10.1%

Коммунальные услуги

10.6%
4.8%

Промышленность

8.3%
18.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Здравоохранение

3.7%
7.9%

Технологии

3.1%
10.6%

Сырьевые материалы

2.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.5%

Энергетика

0.7%
5.2%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
VBR
17.6%

Недвижимость

XSLV
27.5%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
VBR
4.8%

Промышленность

XSLV
8.3%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
VBR
4.0%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
VBR
7.9%

Технологии

XSLV
3.1%
VBR
10.6%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
VBR
6.3%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
VBR
2.5%

Энергетика

XSLV
0.7%
VBR
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VOO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

XSLV vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.82

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.66

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.11

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

10.96

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.82

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VBR

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-61.98%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.85%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-24.19%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.19%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-45.28%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-8.27%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VBR

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.89%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

10.47%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.14%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

19.77%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.73%

-1.79%

Сравнение комиссий XSLV и VBR

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VBR

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.57%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and VBR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.19%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.49% vs 5.54% for XSLV. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.49% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.75% for VBR.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VBR is Small Cap Value Equities. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор