Сравнение XSLV с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности XSLV и FTBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и FTBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | -0.29% | 7.50% | 2.50% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции XSLV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 2.60% соответственно.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
FTBFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и FTBFX
XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Доходность на риск
XSLV vs. FTBFX — Ранг доходности на риск
XSLV
FTBFX
Сравнение XSLV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | FTBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.44 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.74 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 5.30 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и FTBFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и FTBFX
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.01% | 4.36% | 4.51% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и FTBFX
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FTBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -18.25% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -2.81% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -18.25% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -18.25% | -26.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.15% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.31% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.92% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и FTBFX
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | FTBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.48% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 2.46% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 4.29% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 5.62% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 4.70% | +15.23% |