PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSLV с FTBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSLV и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
3.74%
XSLV
FTBFX

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции XSLV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 6.81% против 2.00% соответственно.


XSLV

С начала года

15.41%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

16.59%

1 год

26.40%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

6.81%

FTBFX

С начала года

3.24%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

3.74%

1 год

8.04%

5 лет (среднегодовая)

0.53%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

Основные характеристики


XSLVFTBFX
Коэф-т Шарпа1.661.36
Коэф-т Сортино2.502.03
Коэф-т Омега1.301.25
Коэф-т Кальмара1.380.65
Коэф-т Мартина9.714.99
Индекс Язвы2.79%1.50%
Дневная вол-ть16.26%5.52%
Макс. просадка-44.34%-18.19%
Текущая просадка-1.51%-5.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и FTBFX

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.


FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между XSLV и FTBFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSLV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.36
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.482.03
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.25
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.370.65
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 9.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.644.99
XSLV
FTBFX

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.36
XSLV
FTBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и FTBFX

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FTBFX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.91%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
4.62%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%3.91%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и FTBFX

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-5.47%
XSLV
FTBFX

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и FTBFX

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
1.37%
XSLV
FTBFX