Сравнение XSLV с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или FTBFX.
Основные характеристики
| XSLV | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.16% | 3.24% |
| Дох-ть за 1 год | 31.01% | 9.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.68% | -1.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.57% | 0.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.90% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.28 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 16.69% | 5.69% |
| Макс. просадка | -44.34% | -18.19% |
| Текущая просадка | -0.86% | -5.47% |
Корреляция
Корреляция между XSLV и FTBFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и FTBFX
С начала года, XSLV показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции XSLV превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 6.90% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и FTBFX
XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и FTBFX
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FTBFX в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.90% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.62% | 4.15% | 3.34% | 2.19% | 2.53% | 2.95% | 3.19% | 2.74% | 2.95% | 3.71% | 2.99% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и FTBFX
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и FTBFX
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.