Сравнение XSLV с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или FSPGX.
Основные характеристики
| XSLV | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.15% | 31.66% |
| Дох-ть за 1 год | 30.16% | 43.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | 20.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 10.58 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 16.66% | 16.87% |
| Макс. просадка | -44.34% | -32.66% |
| Текущая просадка | -1.34% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSLV и FSPGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и FSPGX
С начала года, XSLV показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 31.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и FSPGX
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и FSPGX
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FSPGX в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.91% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.73% | 0.86% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 0.99% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и FSPGX
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и FSPGX
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.