PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSLV с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSLV и FSPGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XSLV с FSPGX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSLV:

0.43

FSPGX:

0.70

Коэф-т Сортино

XSLV:

0.75

FSPGX:

1.02

Коэф-т Омега

XSLV:

1.09

FSPGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

XSLV:

0.41

FSPGX:

0.67

Коэф-т Мартина

XSLV:

1.14

FSPGX:

2.22

Индекс Язвы

XSLV:

6.58%

FSPGX:

7.05%

Дневная вол-ть

XSLV:

18.14%

FSPGX:

25.52%

Макс. просадка

XSLV:

-44.34%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

XSLV:

-9.73%

FSPGX:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -0.26%.

XSLV

С начала года

-3.00%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-9.24%

1 год

7.72%

3 года

1.89%

5 лет

8.54%

10 лет

5.58%

FSPGX

С начала года

-0.26%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

0.63%

1 год

17.83%

3 года

19.84%

5 лет

17.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий XSLV и FSPGX

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSLV и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSLV c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и FSPGX

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.09%2.55%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и FSPGX

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FSPGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и FSPGX

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...