Сравнение XSLV с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.34% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и FSPGX
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSLV vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
XSLV
FSPGX
Сравнение XSLV c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.36 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.17 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 4.02 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.84 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.80 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и FSPGX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и FSPGX
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и FSPGX
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -32.66% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -16.17% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -32.66% | +7.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -13.03% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.43% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.70% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и FSPGX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.71% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 12.37% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 22.58% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.52% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 21.66% | -1.73% |