PortfoliosLab logo
Сравнение XSLV с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSLV и FSPGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности XSLV и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XSLV:

13.20%

FSPGX:

12.83%

Макс. просадка

XSLV:

-0.80%

FSPGX:

-0.90%

Текущая просадка

XSLV:

0.00%

FSPGX:

0.00%

Доходность по периодам


XSLV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и FSPGX

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSLV и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSLV
Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSLV c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и FSPGX

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FSPGX в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и FSPGX

Максимальная просадка XSLV за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и FSPGX


Загрузка...