Сравнение XSLV с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или FSPGX.
Основные характеристики
| XSLV | FSPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.92% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 20.75% | 33.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 18.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 15.84% | 17.08% |
| Макс. просадка | -44.34% | -32.66% |
| Текущая просадка | -2.70% | -4.66% |
Корреляция
Корреляция между XSLV и FSPGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и FSPGX
С начала года, XSLV показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 20.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и FSPGX
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и FSPGX
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FSPGX в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.48% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.39% | 1.59% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и FSPGX
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и FSPGX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.