PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSLV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSLVSPY
Дох-ть с нач. г.16.00%27.04%
Дох-ть за 1 год31.73%39.75%
Дох-ть за 3 года1.75%10.21%
Дох-ть за 5 лет2.51%15.93%
Дох-ть за 10 лет6.77%13.36%
Коэф-т Шарпа1.873.15
Коэф-т Сортино2.834.19
Коэф-т Омега1.341.59
Коэф-т Кальмара1.414.60
Коэф-т Мартина11.2620.85
Индекс Язвы2.76%1.85%
Дневная вол-ть16.65%12.29%
Макс. просадка-44.34%-55.19%
Текущая просадка-0.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XSLV и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SPY

С начала года, XSLV показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.77% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.89%
15.57%
XSLV
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и SPY

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.26
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа XSLV и SPY

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
3.15
XSLV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SPY

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.90%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SPY

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
XSLV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SPY

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
3.95%
XSLV
SPY