Сравнение XSLV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XSLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и SPY
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.81% против 13.10% соответственно.
XSLV
15.41%
5.39%
16.59%
26.40%
2.57%
6.81%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| XSLV | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.26% | 12.14% |
| Макс. просадка | -44.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.51% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и SPY
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XSLV и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и SPY
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.91% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и SPY
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и SPY
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.