PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XSLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.06% соответственно.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMVXSLV с IWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XSLV и SPY

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XSLV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.96

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.49

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.53

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

7.27

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.96

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между XSLV и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SPY

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SPY

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-55.19%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.05%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-24.50%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-33.72%

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.53%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.09%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.54%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.35%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.50%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.06%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.06%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.92%

+2.01%