Сравнение XSLV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XSLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или SPY.
Корреляция
Корреляция между XSLV и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и SPY
Основные характеристики
XSLV:
0.98
SPY:
1.97
XSLV:
1.54
SPY:
2.64
XSLV:
1.19
SPY:
1.36
XSLV:
0.93
SPY:
2.97
XSLV:
4.28
SPY:
12.34
XSLV:
3.58%
SPY:
2.03%
XSLV:
15.62%
SPY:
12.68%
XSLV:
-44.34%
SPY:
-55.19%
XSLV:
-6.13%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.24% соответственно.
XSLV
0.87%
0.32%
4.40%
12.76%
1.01%
6.06%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и SPY
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSLV и SPY
XSLV
SPY
Сравнение XSLV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и SPY
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.53% | 2.55% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и SPY
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и SPY
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.