PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSLV с SMLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.71%
26.16%
XSLV
SMLV

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 6.81% против 9.60% соответственно.


XSLV

С начала года

15.41%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

16.59%

1 год

26.40%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

6.81%

SMLV

С начала года

24.23%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

27.14%

1 год

38.99%

5 лет (среднегодовая)

9.92%

10 лет (среднегодовая)

9.60%

Основные характеристики


XSLVSMLV
Коэф-т Шарпа1.661.88
Коэф-т Сортино2.502.91
Коэф-т Омега1.301.36
Коэф-т Кальмара1.383.18
Коэф-т Мартина9.719.71
Индекс Язвы2.79%4.07%
Дневная вол-ть16.26%21.03%
Макс. просадка-44.34%-42.45%
Текущая просадка-1.51%-1.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и SMLV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SMLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XSLV и SMLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.661.88
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.502.91
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.36
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.383.18
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.719.71
XSLV
SMLV

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
1.88
XSLV
SMLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SMLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SMLV в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.91%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
2.35%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%2.76%3.68%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SMLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-1.91%
XSLV
SMLV

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SMLV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 7.00%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
10.54%
XSLV
SMLV