PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с SMLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Low Volatility funds - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.91%/yr vs 10.59%/yr for SMLV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 5.91% против 10.59% соответственно.

XSLV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.29%
С начала года
17.63%
1 год
21.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.91%
Всё время*
8.25%

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
$736.25K$518.01K$425.19K

Сравнение доходности по годам XSLV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		17.63%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between XSLV and SMLV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between XSLV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и SMLV

Секторы
XSLV
SMLV

Финансовые услуги

43.9%
30.9%

Недвижимость

27.4%
11.9%

Коммунальные услуги

9.2%
2.7%

Промышленность

7.2%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

2.7%
3.3%

Здравоохранение

1.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.3%

Энергетика

1.0%
1.5%

Технологии

1.0%
11.8%

Финансовые услуги

XSLV
43.9%
SMLV
30.9%

Недвижимость

XSLV
27.4%
SMLV
11.9%

Коммунальные услуги

XSLV
9.2%
SMLV
2.7%

Промышленность

XSLV
7.2%
SMLV
14.3%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.5%
SMLV
3.5%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
SMLV
3.3%

Здравоохранение

XSLV
1.7%
SMLV
8.9%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.5%
SMLV
9.0%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
SMLV
2.3%

Энергетика

XSLV
1.0%
SMLV
1.5%

Технологии

XSLV
1.0%
SMLV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWM
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с FYCSMLV с VOO

Доходность на риск

XSLV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.23

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.65

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

13.61

-4.94

XSLV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SMLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-42.45%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.34%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.40%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-20.40%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-42.45%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.48%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.40%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.50%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SMLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 4.11% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.94%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.59%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.28%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.22%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.90%

-0.97%

Сравнение комиссий XSLV и SMLV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SMLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SMLV в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and SMLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.11%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.59% vs 5.91% for XSLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.59% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 2.04% for XSLV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор