Сравнение XSLV с SMLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).
XSLV и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или SMLV.
Основные характеристики
| XSLV | SMLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 31.73% | 45.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 9.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 10.86 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 16.65% | 21.47% |
| Макс. просадка | -44.34% | -42.45% |
| Текущая просадка | -0.61% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между XSLV и SMLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и SMLV
С начала года, XSLV показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 6.77% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и SMLV
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и SMLV
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SMLV в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.90% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.35% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и SMLV
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SMLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и SMLV
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 7.09%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.