PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - XSLV tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index while SMLV tracks the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.44%/yr vs 10.05%/yr for SMLV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям SMLV по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.05% соответственно.

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between XSLV and SMLV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between XSLV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSLV и SMLV

Секторы
XSLV
SMLV

Финансовые услуги

37.1%
30.5%

Недвижимость

27.5%
12.2%

Коммунальные услуги

10.6%
2.9%

Промышленность

8.3%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Здравоохранение

3.7%
8.7%

Технологии

3.1%
11.2%

Сырьевые материалы

2.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

1.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.2%

Энергетика

0.7%
1.8%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
SMLV
30.5%

Недвижимость

XSLV
27.5%
SMLV
12.2%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
SMLV
2.9%

Промышленность

XSLV
8.3%
SMLV
14.3%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
SMLV
4.3%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
SMLV
8.7%

Технологии

XSLV
3.1%
SMLV
11.2%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
SMLV
3.2%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
SMLV
8.7%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
SMLV
2.2%

Энергетика

XSLV
0.7%
SMLV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с VBRXSLV с VOOXSLV с IWM
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с FYCSMLV с VOO

Доходность на риск

XSLV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.40

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.05

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

3.00

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

8.20

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XSLV и SMLV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-42.45%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.34%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.40%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-20.40%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-42.45%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.48%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-5.46%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и SMLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 3.92% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.88%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.73%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

18.28%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.95%

-1.02%

Сравнение комиссий XSLV и SMLV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и SMLV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and SMLV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to XSLV (3.92%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs SMLV's -42.45%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.05% vs 5.44% for XSLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.05% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.35% for SMLV.

XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор