Сравнение XSLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XSLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.14% соответственно.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и VOO
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSLV vs. VOO — Ранг доходности на риск
XSLV
VOO
Сравнение XSLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.55 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 7.31 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и VOO
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и VOO
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -33.99% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.98% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -24.52% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -33.99% | -10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.55% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -3.72% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.34% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.47% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 18.11% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.82% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.99% | +1.94% |