Сравнение XSLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XSLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.81% против 13.18% соответственно.
XSLV
15.41%
5.39%
16.59%
26.40%
2.57%
6.81%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| XSLV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.71 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 16.26% | 12.19% |
| Макс. просадка | -44.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.51% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и VOO
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XSLV и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и VOO
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.91% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и VOO
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и VOO
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.