PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSLV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XSLVVOO
Дох-ть с нач. г.16.00%27.15%
Дох-ть за 1 год31.73%39.90%
Дох-ть за 3 года1.75%10.28%
Дох-ть за 5 лет2.51%16.00%
Дох-ть за 10 лет6.77%13.43%
Коэф-т Шарпа1.873.15
Коэф-т Сортино2.834.19
Коэф-т Омега1.341.59
Коэф-т Кальмара1.414.60
Коэф-т Мартина11.2621.00
Индекс Язвы2.76%1.85%
Дневная вол-ть16.65%12.34%
Макс. просадка-44.34%-33.99%
Текущая просадка-0.61%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между XSLV и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VOO

С начала года, XSLV показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.77% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.89%
15.64%
XSLV
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSLV и VOO

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSLV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.26
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа XSLV и VOO

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
3.15
XSLV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VOO

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.90%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VOO

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
XSLV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VOO

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
3.95%
XSLV
VOO