PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

XSLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.64% соответственно.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWM
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий XSLV и USMV

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

XSLV vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.05

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.15

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.06

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

0.25

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Корреляция

Корреляция между XSLV и USMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и USMV

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и USMV

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-33.10%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-8.91%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-17.93%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-33.10%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.87%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-2.88%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.03%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и USMV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.02%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

6.07%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.50%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

12.38%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

14.51%

+5.42%