Сравнение XSLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
XSLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или USMV.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и USMV
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 13.85%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 6.74% против 10.68% соответственно.
XSLV
13.85%
2.28%
12.90%
24.60%
2.14%
6.74%
USMV
18.72%
-1.49%
9.88%
24.61%
9.21%
10.68%
Основные характеристики
| XSLV | USMV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 4.97 |
| Коэф-т Мартина | 8.91 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 16.26% | 8.49% |
| Макс. просадка | -44.34% | -33.10% |
| Текущая просадка | -2.84% | -2.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и USMV
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XSLV и USMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и USMV
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности USMV в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.94% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.64% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и USMV
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и USMV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.