Сравнение XSLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
XSLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или USMV.
Основные характеристики
| XSLV | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.00% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 31.73% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | 1.75% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.51% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 11.26 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 16.65% | 8.45% |
| Макс. просадка | -44.34% | -33.10% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSLV и USMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и USMV
С начала года, XSLV показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и USMV
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и USMV
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.90% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и USMV
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и USMV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.