Сравнение XSLV с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
XSLV и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSLV или USMV.
Корреляция
Корреляция между XSLV и USMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и USMV
Основные характеристики
XSLV:
0.70
USMV:
2.21
XSLV:
1.13
USMV:
3.07
XSLV:
1.14
USMV:
1.40
XSLV:
0.69
USMV:
3.19
XSLV:
3.89
USMV:
12.50
XSLV:
2.92%
USMV:
1.52%
XSLV:
16.10%
USMV:
8.59%
XSLV:
-44.34%
USMV:
-33.10%
XSLV:
-6.87%
USMV:
-4.99%
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.93% против 10.20% соответственно.
XSLV
9.90%
-4.77%
11.77%
9.58%
1.04%
5.93%
USMV
16.59%
-3.34%
7.28%
17.51%
8.40%
10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и USMV
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSLV c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и USMV
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности USMV в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.37% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.66% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и USMV
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и USMV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.