PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XPAY is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 28.62% for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPAY показывает доходность 11.30%, а VOO немного выше – 11.34%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и VOO

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%3.42%

Correlation

The correlation between XPAY and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.99

The correlation between XPAY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHDXPAY с YBTC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XPAY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.44

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.31

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.23

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

15.03

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.89

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XPAY и VOO

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-33.99%

+15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.90%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.32%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.69%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и VOO

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.70% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.78%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.90%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.80%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.81%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.00%

-1.32%

Сравнение комиссий XPAY и VOO

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и VOO

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XPAY and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs 27.57% for XPAY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 1.02% for VOO.

XPAY is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор