Сравнение XPAY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XPAY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и SPY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XPAY vs. SPY — Ранг доходности на риск
XPAY
SPY
Сравнение XPAY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.27 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и SPY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и SPY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -55.19% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.05% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.53% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -9.09% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и SPY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.30% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.50% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.06% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.06% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.92% | -0.67% |