PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с XDTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 20.81% for XDTE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 7.08%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.93%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и XDTE

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.08%12.60%0.92%

Correlation

The correlation between XPAY and XDTE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between XPAY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и XDTE

Секторы
XPAY
XDTE

Технологии

39.0%
39.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.9%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

XPAY
39.0%
XDTE
39.0%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
XDTE
11.1%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
XDTE
10.6%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
XDTE
9.9%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
XDTE
8.3%

Промышленность

XPAY
7.8%
XDTE
7.8%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
XDTE
4.5%

Энергетика

XPAY
3.1%
XDTE
3.1%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
XDTE
2.1%

Недвижимость

XPAY
1.8%
XDTE
1.8%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
XDTE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHDXPAY с YBTC
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с WDTE

Доходность на риск

XPAY vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.82

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.43

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.72

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

11.82

-1.54

XPAY vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и XDTE

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-19.09%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.68%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.25%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.31%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.76%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и XDTE

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.05%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.51%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

13.95%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

13.95%

+2.85%

Сравнение комиссий XPAY и XDTE

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и XDTE

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что меньше доходности XDTE в 34.03%

ПозицияTTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		34.03%39.16%20.35%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XPAY and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPAY has higher volatility (4.70%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.68% vs 20.81% for XDTE. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.68% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 34.03%, compared with 21.15% for XPAY.

Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор