PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. XPAY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 26.47% for SCHD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и SCHD

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%-2.15%

Correlation

The correlation between XPAY and SCHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.46

The correlation between XPAY and SCHD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPAY и SCHD

Секторы
XPAY
SCHD

Технологии

39.0%
19.4%

Финансовые услуги

11.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.7%

Здравоохранение

8.3%
18.4%

Промышленность

7.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
18.5%

Энергетика

3.1%
14.6%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

XPAY
39.0%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
SCHD
6.0%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
SCHD
6.7%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
SCHD
18.4%

Промышленность

XPAY
7.8%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
SCHD
18.5%

Энергетика

XPAY
3.1%
SCHD
14.6%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
SCHD
0.0%

Недвижимость

XPAY
1.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с YBTC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XPAY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.41

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.67

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

5.76

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

13.87

-3.59

XPAY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SCHD

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-33.37%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-4.61%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.87%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-3.31%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SCHD

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.12%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.74%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.09%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

14.36%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.70%

+0.10%

Сравнение комиссий XPAY и SCHD

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SCHD

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and SCHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (4.70%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 26.47% vs 21.68% for XPAY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.47% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 3.28% for SCHD.

XPAY is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор