PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. XPAY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 28.76% for SCHD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и SCHD

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%-2.32%

Correlation

The correlation between XPAY and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.46

The correlation between XPAY and SCHD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с YBTC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XPAY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.08

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.26

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

15.38

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.86

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XPAY и SCHD

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-33.37%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-4.61%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.73%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.32%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и SCHD

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.70% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.65%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

10.95%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.38%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.71%

-0.03%

Сравнение комиссий XPAY и SCHD

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и SCHD

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (2.70%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 27.57% for XPAY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.

XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 3.24% for SCHD.

XPAY is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Roundhill and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор