Сравнение XONE с GOVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ).
XONE и GOVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и GOVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и GOVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -0.18% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у GOVZ с доходностью -0.18%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -8.80%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и GOVZ
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. GOVZ — Ранг доходности на риск
XONE
GOVZ
Сравнение XONE c GOVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | GOVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | -0.41 | +6.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | -0.44 | +13.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 0.95 | +2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | -0.40 | +20.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | -0.68 | +88.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | -0.41 | +6.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | -0.59 | +5.53 |
Корреляция
Корреляция между XONE и GOVZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и GOVZ
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности GOVZ в 5.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.06% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и GOVZ
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и GOVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -59.65% | +59.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -16.08% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -56.14% | +56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -39.39% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 9.42% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и GOVZ
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | GOVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 5.79% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 10.93% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 19.25% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 23.93% | -23.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 23.60% | -22.73% |