Сравнение XONE с VCSH
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.57%/yr vs 5.52%/yr for VCSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XONE charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности XONE и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.
XONE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам XONE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.11% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.64% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | 0.41% |
Correlation
The correlation between XONE and VCSH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between XONE and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
XONE
VCSH
Сравнение XONE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.57 | 1.48 | +2.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.16 | 3.29 | +20.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 138.74 | 13.55 | +125.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06 | 2.45 | +4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 1.02 | +3.94 |
Просадки
Сравнение просадок XONE и VCSH
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -12.86% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -1.40% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -1.40% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.32% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.97% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.34% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и VCSH
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.57% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 1.38% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 1.88% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 2.88% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 3.35% | -2.49% |
Сравнение комиссий XONE и VCSH
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и VCSH
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.06% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and VCSH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.57%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs VCSH's -12.86%.
On 3-year performance, VCSH leads with 5.52% vs 4.57% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCSH has performed better with a 5.52% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VCSH.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.06% for XONE.
XONE is categorized as Government Bonds, while VCSH is Corporate Bonds. XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while VCSH tracks Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.04% for VCSH.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор