Сравнение XONE с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
XONE и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XONE или VCSH.
Основные характеристики
| XONE | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 8.21% |
| Коэф-т Шарпа | 6.61 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 13.16 | 5.22 |
| Коэф-т Омега | 3.27 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 18.83 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 78.67 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 2.55% |
| Макс. просадка | -0.40% | -12.86% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между XONE и VCSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XONE и VCSH
С начала года, XONE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и VCSH
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XONE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и VCSH
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 5.34% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и VCSH
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и VCSH
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.