PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVZ с ZROZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOVZ с ZROZ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

GOVZ и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или ZROZ.

Корреляция

Корреляция между GOVZ и ZROZ составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GOVZ:

15.56%

ZROZ:

23.26%

Макс. просадка

GOVZ:

-1.46%

ZROZ:

-62.93%

Текущая просадка

GOVZ:

-1.25%

ZROZ:

-59.84%

Доходность по периодам

GOVZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZROZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-10.87%

1 год

-5.61%

5 лет

-15.28%

10 лет

-2.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOVZ и ZROZ

И GOVZ, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и ZROZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и ZROZ

GOVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.77%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и ZROZ

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и ZROZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и ZROZ

Загрузка...