PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOVZ с ZROZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и ZROZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GOVZ с ZROZ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

GOVZ и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOVZ или ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.30

ZROZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

GOVZ:

-0.28

ZROZ:

-0.28

Коэф-т Омега

GOVZ:

0.97

ZROZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.13

ZROZ:

-0.12

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.53

ZROZ:

-0.53

Индекс Язвы

GOVZ:

14.13%

ZROZ:

14.03%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.90%

ZROZ:

23.42%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

ZROZ:

-62.93%

Текущая просадка

GOVZ:

-57.36%

ZROZ:

-60.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOVZ показывает доходность -4.72%, а ZROZ немного ниже – -4.95%.

GOVZ

С начала года

-4.72%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-14.68%

1 год

-8.06%

3 года

-13.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZROZ

С начала года

-4.95%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-14.67%

1 год

-8.10%

3 года

-13.19%

5 лет

-15.48%

10 лет

-2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Сравнение комиссий GOVZ и ZROZ

И GOVZ, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и ZROZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZROZ равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и ZROZ

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности ZROZ в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		5.02%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.88%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.91%2.53%3.00%2.98%2.00%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и ZROZ

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и ZROZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и ZROZ

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеют волатильность 5.91% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...