Сравнение GOVZ с ZROZ
GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVZ returned -13.74%/yr vs -13.86%/yr for ZROZ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOVZ и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVZ показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -5.36%.
GOVZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -3.80%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -13.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.85%
ZROZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- -6.79%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- -13.86%
- 10 лет*
- -5.20%
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.54M | $6.64M | $8.04M | |
| $39.22M | $43.85M | $40.05M |
Сравнение доходности по годам GOVZ и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | -5.00% | -1.81% | -16.24% | 0.90% | -41.03% | -4.86% | -5.61% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -5.36% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -41.28% | -5.22% | -5.18% |
Correlation
The correlation between GOVZ and ZROZ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.99 |
The correlation between GOVZ and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVZ vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
GOVZ
ZROZ
Сравнение GOVZ c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVZ | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.93 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVZ и ZROZ
Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.65% | -62.93% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.90% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -26.42% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -57.98% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -61.67% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.38% | -24.41% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 7.33% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVZ и ZROZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеют волатильность 4.47% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVZ | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.26% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 11.08% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 15.38% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 23.77% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 21.95% | +1.21% |
Сравнение комиссий GOVZ и ZROZ
И GOVZ, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVZ и ZROZ
Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что сопоставимо с доходностью ZROZ в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 5.43% | 5.00% | 4.68% | 3.84% | 3.69% | 1.76% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.48% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GOVZ and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOVZ has higher volatility (4.47%) compared to ZROZ (4.26%). In terms of maximum drawdown, GOVZ dropped -59.65% vs ZROZ's -62.93%.
On 5-year performance, GOVZ leads with -13.74% vs -13.86% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GOVZ has performed better with a -13.74% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOVZ and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 5.43% for GOVZ.
GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.
GOVZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVZ и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор