PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с XSVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и XSVN составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности XONE и XSVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

6.80

XSVN:

0.78

Коэф-т Сортино

XONE:

14.05

XSVN:

1.05

Коэф-т Омега

XONE:

3.28

XSVN:

1.12

Коэф-т Кальмара

XONE:

17.92

XSVN:

0.70

Коэф-т Мартина

XONE:

78.90

XSVN:

1.50

Индекс Язвы

XONE:

0.06%

XSVN:

3.05%

Дневная вол-ть

XONE:

0.75%

XSVN:

6.54%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

XSVN:

-9.45%

Текущая просадка

XONE:

-0.03%

XSVN:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у XSVN с доходностью 2.83%.


XONE

С начала года

1.59%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSVN

С начала года

2.83%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

2.24%

1 год

5.01%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий XONE и XSVN

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSVN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и XSVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

XSVN
Ранг риск-скорректированной доходности XSVN, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c XSVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 6.80, что выше коэффициента Шарпа XSVN равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и XSVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и XSVN

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности XSVN в 4.21%


Просадки

Сравнение просадок XONE и XSVN

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XSVN.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и XSVN

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.22%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...