Сравнение XONE с XSVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN).
XONE и XSVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и XSVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и XSVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | -0.14% | 8.18% | -0.35% | 3.91% | -1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у XSVN с доходностью -0.14%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и XSVN
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSVN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. XSVN — Ранг доходности на риск
XONE
XSVN
Сравнение XONE c XSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | XSVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 0.71 | +5.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 1.05 | +12.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.12 | +1.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 1.25 | +18.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 3.10 | +85.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 0.71 | +5.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 0.37 | +4.57 |
Корреляция
Корреляция между XONE и XSVN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и XSVN
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XSVN в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.08% | 4.06% | 4.17% | 3.49% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и XSVN
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XSVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -9.45% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.18% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.33% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.56% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.28% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и XSVN
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | XSVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.83% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 3.14% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 5.20% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 7.29% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 7.29% | -6.42% |