Сравнение XONE с XSVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN).
XONE и XSVN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XONE или XSVN.
Основные характеристики
| XONE | XSVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 0.87% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 6.43% |
| Коэф-т Шарпа | 6.70 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 13.39 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 3.31 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 19.17 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 80.24 | 3.25 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 6.89% |
| Макс. просадка | -0.40% | -9.45% |
| Текущая просадка | -0.03% | -4.27% |
Корреляция
Корреляция между XONE и XSVN составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XONE и XSVN
С начала года, XONE показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у XSVN с доходностью 0.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и XSVN
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSVN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XONE c XSVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и XSVN
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности XSVN в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 5.34% | 4.46% | 1.17% |
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.11% | 3.49% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и XSVN
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XSVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и XSVN
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.13%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.