PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с XSVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и XSVN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XONE и XSVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
6.00%
XONE
XSVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.66

XSVN:

1.20

Коэф-т Сортино

XONE:

8.44

XSVN:

1.78

Коэф-т Омега

XONE:

3.05

XSVN:

1.21

Коэф-т Кальмара

XONE:

10.40

XSVN:

1.18

Коэф-т Мартина

XONE:

78.65

XSVN:

2.61

Индекс Язвы

XONE:

0.06%

XSVN:

2.99%

Дневная вол-ть

XONE:

0.89%

XSVN:

6.49%

Макс. просадка

XONE:

-0.48%

XSVN:

-9.44%

Текущая просадка

XONE:

-0.48%

XSVN:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XSVN с доходностью 4.14%.


XONE

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSVN

С начала года

4.14%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.89%

1 год

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XONE и XSVN

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSVN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XSVN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVN: 0.05%
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и XSVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

XSVN
Ранг риск-скорректированной доходности XSVN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c XSVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.66
XSVN: 1.20
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 8.44
XSVN: 1.78
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.05
XSVN: 1.21
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XONE: 10.40
XSVN: 1.18
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 78.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 78.65
XSVN: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.66, что выше коэффициента Шарпа XSVN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и XSVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.66
1.20
XONE
XSVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и XSVN

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности XSVN в 3.80%


Просадки

Сравнение просадок XONE и XSVN

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки XSVN в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XSVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.48%
-1.51%
XONE
XSVN

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и XSVN

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.56%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56%
2.48%
XONE
XSVN