PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с XHLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и XHLF составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности XONE и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
12.80%
XONE
XHLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.94

XHLF:

12.05

Коэф-т Сортино

XONE:

9.72

XHLF:

37.17

Коэф-т Омега

XONE:

3.02

XHLF:

8.09

Коэф-т Кальмара

XONE:

12.34

XHLF:

84.04

Коэф-т Мартина

XONE:

66.93

XHLF:

471.75

Индекс Язвы

XONE:

0.07%

XHLF:

0.01%

Дневная вол-ть

XONE:

0.84%

XHLF:

0.42%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

XHLF:

-0.11%

Текущая просадка

XONE:

-0.40%

XHLF:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.


XONE

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XHLF

С начала года

1.39%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XONE и XHLF

И XONE, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%
График комиссии XHLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHLF: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и XHLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.94
XHLF: 12.05
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 9.72
XHLF: 37.17
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.02
XHLF: 8.09
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XONE: 12.34
XHLF: 84.04
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 66.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 66.93
XHLF: 471.75

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.94, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.0012.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.94
12.05
XONE
XHLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и XHLF

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности XHLF в 4.58%


Просадки

Сравнение просадок XONE и XHLF

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40%
0
XONE
XHLF

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и XHLF

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47%
0.11%
XONE
XHLF