Сравнение XONE с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XONE и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XONE или XHLF.
Основные характеристики
| XONE | XHLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.08% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 5.33% |
| Коэф-т Шарпа | 6.61 | 12.03 |
| Коэф-т Сортино | 13.16 | 34.39 |
| Коэф-т Омега | 3.27 | 7.62 |
| Коэф-т Кальмара | 18.83 | 89.92 |
| Коэф-т Мартина | 78.67 | 445.65 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 0.45% |
| Макс. просадка | -0.40% | -0.11% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XONE и XHLF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XONE и XHLF
С начала года, XONE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 4.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и XHLF
И XONE, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XONE c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и XHLF
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности XHLF в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 5.34% | 4.46% | 1.17% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и XHLF
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XHLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и XHLF
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.