Сравнение XONE с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
XONE и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и XHLF
И XONE, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. XHLF — Ранг доходности на риск
XONE
XHLF
Сравнение XONE c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 12.09 | -5.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 39.75 | -26.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 9.67 | -6.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 99.61 | -79.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 605.40 | -517.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 12.09 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 10.74 | -5.80 |
Корреляция
Корреляция между XONE и XHLF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и XHLF
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и XHLF
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.11% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.04% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и XHLF
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.09% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.21% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.33% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.42% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.42% | +0.45% |