PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XONE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
13.39%
XONE
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.94

SGOV:

21.43

Коэф-т Сортино

XONE:

9.72

SGOV:

485.16

Коэф-т Омега

XONE:

3.02

SGOV:

486.16

Коэф-т Кальмара

XONE:

12.34

SGOV:

497.00

Коэф-т Мартина

XONE:

66.93

SGOV:

7,889.69

Индекс Язвы

XONE:

0.07%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

XONE:

0.84%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

XONE:

-0.40%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.44%.


XONE

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.44%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XONE и SGOV

И XONE, и SGOV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.94
SGOV: 21.43
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 9.72
SGOV: 485.16
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.02
SGOV: 486.16
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XONE: 12.34
SGOV: 497.00
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 66.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 66.93
SGOV: 7,889.69

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.94, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.94
21.43
XONE
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и SGOV

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SGOV в 4.71%


TTM20242023202220212020
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
4.41%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.71%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XONE и SGOV

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40%
0
XONE
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и SGOV

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47%
0.07%
XONE
SGOV