PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XONE с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение XONE с SGOV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

XONE и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XONE или SGOV.

Доходность

Сравнение доходности XONE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

6.80

SGOV:

21.53

Коэф-т Сортино

XONE:

14.05

SGOV:

477.38

Коэф-т Омега

XONE:

3.28

SGOV:

478.38

Коэф-т Кальмара

XONE:

17.92

SGOV:

488.85

Коэф-т Мартина

XONE:

78.90

SGOV:

7,760.18

Индекс Язвы

XONE:

0.06%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

XONE:

0.75%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

XONE:

-0.03%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.68%.

XONE

С начала года

1.59%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.25%

1 год

5.10%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.68%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.78%

3 года

4.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий XONE и SGOV

И XONE, и SGOV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 6.80, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и SGOV

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SGOV в 4.70%

TTM20242023202220212020
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.82%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.70%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок XONE и SGOV

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и SGOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и SGOV

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...