PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с VGSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и VGSH составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности XONE и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.66%
10.86%
XONE
VGSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.94

VGSH:

3.73

Коэф-т Сортино

XONE:

9.72

VGSH:

6.28

Коэф-т Омега

XONE:

3.02

VGSH:

1.84

Коэф-т Кальмара

XONE:

12.34

VGSH:

6.43

Коэф-т Мартина

XONE:

66.93

VGSH:

18.73

Индекс Язвы

XONE:

0.07%

VGSH:

0.33%

Дневная вол-ть

XONE:

0.84%

VGSH:

1.67%

Макс. просадка

XONE:

-0.40%

VGSH:

-5.70%

Текущая просадка

XONE:

-0.40%

VGSH:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 2.00%.


XONE

С начала года

1.08%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSH

С начала года

2.00%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.62%

1 год

5.89%

5 лет

1.18%

10 лет

1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XONE и VGSH

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и VGSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.94
VGSH: 3.73
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 9.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 9.72
VGSH: 6.28
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.02
VGSH: 1.84
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XONE: 12.34
VGSH: 6.43
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 66.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 66.93
VGSH: 18.73

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.94
3.73
XONE
VGSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и VGSH

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VGSH в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
4.41%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.18%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Просадки

Сравнение просадок XONE и VGSH

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.40%
-0.41%
XONE
VGSH

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и VGSH

Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47%
0.71%
XONE
VGSH