Сравнение XONE с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
XONE и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.63% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.
XONE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и TFLO
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. TFLO — Ранг доходности на риск
XONE
TFLO
Сравнение XONE c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | 14.09 | -7.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.23 | 47.12 | -32.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.15 | 11.68 | -8.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.67 | 207.99 | -188.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.14 | 757.95 | -669.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | 14.09 | -7.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.95 | 0.97 | +3.99 |
Корреляция
Корреляция между XONE и TFLO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и TFLO
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и TFLO
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -5.01% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.02% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.10% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и TFLO
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.07% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.21% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 0.30% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.36% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.50% | +0.37% |