PortfoliosLab logo
Сравнение XONE с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XONE и TFLO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности XONE и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%11.00%12.00%13.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
13.12%
XONE
TFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XONE:

5.66

TFLO:

9.59

Коэф-т Сортино

XONE:

8.44

TFLO:

13.29

Коэф-т Омега

XONE:

3.05

TFLO:

6.75

Коэф-т Кальмара

XONE:

10.40

TFLO:

13.33

Коэф-т Мартина

XONE:

78.65

TFLO:

203.27

Индекс Язвы

XONE:

0.06%

TFLO:

0.02%

Дневная вол-ть

XONE:

0.89%

TFLO:

0.47%

Макс. просадка

XONE:

-0.48%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

XONE:

-0.48%

TFLO:

-0.34%

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.04%.


XONE

С начала года

1.14%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.95%

1 год

4.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TFLO

С начала года

1.04%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.93%

1 год

4.44%

5 лет

2.68%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XONE и TFLO

XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFLO: 0.15%
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XONE и TFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XONE c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 5.66
TFLO: 9.59
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 8.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 8.44
TFLO: 13.29
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.05
TFLO: 6.75
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
XONE: 10.40
TFLO: 13.33
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 78.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 78.65
TFLO: 203.27

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 5.66, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 9.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.0014.0016.00December2025FebruaryMarchAprilMay
5.66
9.59
XONE
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и TFLO

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью TFLO в 4.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XONE
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
4.41%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.37%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок XONE и TFLO

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.48%
-0.34%
XONE
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и TFLO

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56%
0.34%
XONE
TFLO