PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XONE с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XONE с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.57%/yr vs 5.26%/yr for VTIP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XONE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XONE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 2.05%.

XONE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.85%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XONE и VTIP

2026 (YTD)2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		1.11%4.41%4.83%4.74%0.60%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-0.91%

Correlation

The correlation between XONE and VTIP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.62

The correlation between XONE and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с XONE:
XONE с XHLFXONE с SGOVXONE с XSVNXONE с VGSHXONE с VCSHXONE с USFRXONE с TFLO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

XONE vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XONE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XONEVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.06
3.15

+3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.95
5.36

+11.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.57

1.67

+1.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.16

6.75

+17.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

138.74

26.06

+112.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XONE vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XONE на текущий момент составляет 7.06, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XONE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XONEVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06

3.15

+3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.96

0.89

+4.07

Просадки

Сравнение просадок XONE и VTIP

Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XONEVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-6.27%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.70%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.28%

-0.98%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-1.04%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.18%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XONE и VTIP

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XONEVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.43%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

1.02%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

1.50%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.86%

2.77%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

2.74%

-1.88%

Сравнение комиссий XONE и VTIP

И XONE, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XONE и VTIP

Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF		4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XONE and VTIP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.43%) compared to XONE (0.10%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs VTIP's -6.27%.

On 3-year performance, VTIP leads with 5.26% vs 4.57% for XONE. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTIP has performed better with a 5.26% return vs 4.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.

XONE has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.58% for VTIP.

XONE is categorized as Government Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XONE и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор