Сравнение XONE с VTIP
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - XONE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.50%/yr vs 5.02%/yr for VTIP. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XONE и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.81%.
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.46M | $117.55M | $127.34M | |
| $8.57M | $8.38M | $5.85M |
Сравнение доходности по годам XONE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -1.21% |
Correlation
The correlation between XONE and VTIP is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between XONE and VTIP shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
XONE
VTIP
Сравнение XONE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.11 | 1.40 | +1.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.54 | 4.24 | +18.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.03 | 12.99 | +102.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и VTIP
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -6.27% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.71% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -0.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.03% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.23% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и VTIP
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.16%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.38% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.20% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 1.51% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.76% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.74% | -1.89% |
Сравнение комиссий XONE и VTIP
И XONE, и VTIP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и VTIP
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and VTIP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIP has higher volatility (0.38%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs VTIP's -6.27%.
On 3-year performance, VTIP leads with 5.02% vs 4.50% for XONE. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTIP has performed better with a 5.02% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE and VTIP have the same expense ratio: 0.03% per year.
VTIP has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.97% for XONE.
XONE is categorized as Government Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Vanguard.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор