PortfoliosLab logo
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Tr...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09789C8617

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

13 сент. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия XONE составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.27%
42.75%
XONE (Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) показал доход в 1.63% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев.


XONE

С начала года

1.63%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XONE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.43%0.34%0.51%1.63%
20240.32%0.11%0.35%0.17%0.49%0.43%0.75%0.70%0.64%-0.03%0.31%0.49%4.83%
20230.37%-0.05%0.94%0.18%-0.03%0.17%0.42%0.49%0.28%0.45%0.67%0.76%4.74%
2022-0.08%-0.05%0.36%0.38%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XONE составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XONE, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XONE: 7.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино XONE, с текущим значением в 16.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XONE: 16.75
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега XONE, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XONE: 3.84
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара XONE, с текущим значением в 19.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XONE: 19.50
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина XONE, с текущим значением в 99.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XONE: 99.08
^GSPC: 1.94

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62
0.47
XONE (Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.38$2.58$2.22$0.58

Дивидендный доход

4.78%5.21%4.46%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.19$0.18$0.19$0.56
2024$0.00$0.26$0.27$0.23$0.20$0.22$0.21$0.19$0.22$0.18$0.21$0.39$2.58
2023$0.00$0.12$0.16$0.19$0.18$0.16$0.15$0.14$0.24$0.20$0.23$0.46$2.22
2022$0.22$0.36$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.36%
XONE (Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 26 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.4%5 мая 2023 г.1626 мая 2023 г.2911 июл. 2023 г.45
-0.28%30 сент. 2024 г.89 окт. 2024 г.2513 нояб. 2024 г.33
-0.27%3 февр. 2023 г.238 мар. 2023 г.210 мар. 2023 г.25
-0.25%20 мар. 2023 г.221 мар. 2023 г.223 мар. 2023 г.4
-0.24%16 мар. 2023 г.116 мар. 2023 г.117 мар. 2023 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF составляет 0.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25%
14.10%
XONE (Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)