Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) показал доход в 0.59% с начала года и 3.87% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении XONE закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -0.2%.

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF: годовая альфа составляет 4.40%, бета — -0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

• Этот ETF участвовал в 8.86% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.38%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия XONE составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

XONE имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 26 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.