- ISIN
- US09789C8617
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $842M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 170K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.38M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции XONE — $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) показал доход в 1.70% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев.
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XONE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XONE закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2023 г. с доходностью -0.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.29% | 0.04% | 0.32% | 0.23% | 0.17% | 0.29% | 0.11% | 1.70% | ||||
| 2025 | 0.34% | 0.43% | 0.34% | 0.51% | 0.07% | 0.41% | 0.17% | 0.59% | 0.38% | 0.34% | 0.36% | 0.39% | 4.41% |
| 2024 | 0.32% | 0.11% | 0.35% | 0.17% | 0.49% | 0.43% | 0.75% | 0.70% | 0.64% | -0.03% | 0.31% | 0.49% | 4.83% |
| 2023 | 0.37% | -0.05% | 0.94% | 0.18% | -0.03% | 0.17% | 0.42% | 0.49% | 0.28% | 0.45% | 0.67% | 0.76% | 4.74% |
| 2022 | -0.11% | -0.05% | 0.36% | 0.38% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF has an annualized alpha of 4.28%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2022.
- This ETF captured 7.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.83%
- Участие в снижении
- -10.78%
Комиссия
Комиссия XONE составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XONE имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.11 | 1.32 | +1.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.54 | 2.50 | +20.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.03 | 10.58 | +104.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.96 | $2.15 | $2.58 | $2.22 | $0.58 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.14 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $1.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.33 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.27 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.19 | $0.22 | $0.18 | $0.21 | $0.39 | $2.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.16 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.46 | $2.22 |
| 2022 | $0.22 | $0.36 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.40%, зарегистрированную 26 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.40%май 2023 г. | 21d | 1mo 16d | 2mo 7dмай 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-0.28%окт. 2024 г. | 9d | 1mo 5d | 1mo 14dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-0.27%март 2023 г. | 1mo 3d | 2d | 1mo 5dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
-0.25%март 2023 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
-0.24%март 2023 г. | 1d | 1d | 1dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| XONE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -56.78% | +56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -9.10% | +8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -18.90% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -10.69% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.14% | -2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XONE
Добавьте BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XONE