Сравнение XMVM с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Heartland Value Fund (HRTVX).
XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности XMVM и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции HRTVX по среднегодовой доходности: 11.68% против 11.03% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и HRTVX
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
XMVM vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
XMVM
HRTVX
Сравнение XMVM c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.21 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.37 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.02 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и HRTVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и HRTVX
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и HRTVX
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -61.68% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.48% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -23.17% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -46.31% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.91% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -9.07% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.54% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и HRTVX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.14% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 12.63% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 20.61% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 19.53% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 21.02% | +1.79% |