PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с USVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с USVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%0.13%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		4.61%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 4.61%.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

USVM

1 день
0.52%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.96%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAXHRTVX с NSVAX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с ZPRS.DEUSVM с XMMOUSVM с SCHGUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPYV

Сравнение комиссий HRTVX и USVM

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

HRTVX
Heartland Value Fund
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Доходность на риск

HRTVX vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXUSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.14

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.70

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.72

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.53

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа USVM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между HRTVX и USVM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и USVM

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности USVM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и USVM

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и USVM.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-42.38%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.58%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-25.27%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.01%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.04%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.10%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и USVM

Heartland Value Fund (HRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.65%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.02%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

20.16%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

19.75%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.13%

-1.11%