PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с RFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 12.53%/yr for RFV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.53% соответственно.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between XMVM and RFV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between XMVM and RFV shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMVM и RFV

Секторы
XMVM
RFV

Финансовые услуги

41.8%
17.5%

Потребительский циклический сектор

14.5%
24.4%

Коммунальные услуги

9.9%

-

Промышленность

8.6%
11.4%

Энергетика

8.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.1%

Недвижимость

4.3%
3.5%

Технологии

3.6%
12.9%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%
7.6%

Здравоохранение

0.7%
0.7%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
RFV
17.5%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
RFV
24.4%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
RFV

-

Промышленность

XMVM
8.6%
RFV
11.4%

Энергетика

XMVM
8.3%
RFV
12.9%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
RFV
9.1%

Недвижимость

XMVM
4.3%
RFV
3.5%

Технологии

XMVM
3.6%
RFV
12.9%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
RFV

-

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
RFV
7.6%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
RFV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с SCHD
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с RWJRFV с SDVY

Доходность на риск

XMVM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.39

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.13

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.01

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

5.94

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XMVM и RFV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-71.82%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.51%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-24.65%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.65%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-52.24%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.36%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-9.79%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.23%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и RFV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.86%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

18.13%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.08%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

24.99%

-2.19%

Сравнение комиссий XMVM и RFV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и RFV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности RFV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and RFV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.53% vs 11.74% for XMVM. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.53% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.84% for RFV.

XMVM is categorized as Momentum, while RFV is Small Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.35% for RFV.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор