PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с RFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while RFV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 12.42%/yr for RFV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RFV.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 19.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции RFV немного впереди с 12.42%.

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Correlation

The correlation between XMVM and RFV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between XMVM and RFV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMVM и RFV

Секторы
XMVM
RFV

Финансовые услуги

37.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

14.8%
24.8%

Энергетика

13.5%
13.8%

Промышленность

11.7%
11.0%

Коммунальные услуги

8.5%

-

Технологии

5.1%
11.8%

Недвижимость

4.9%
3.8%

Здравоохранение

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
6.6%

Финансовые услуги

XMVM
37.9%
RFV
17.8%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.8%
RFV
24.8%

Энергетика

XMVM
13.5%
RFV
13.8%

Промышленность

XMVM
11.7%
RFV
11.0%

Коммунальные услуги

XMVM
8.5%
RFV

-

Технологии

XMVM
5.1%
RFV
11.8%

Недвижимость

XMVM
4.9%
RFV
3.8%

Здравоохранение

XMVM
2.5%
RFV
2.4%

Потребительский защитный сектор

XMVM
1.2%
RFV
6.2%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
RFV
1.8%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
RFV
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RWKXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с MDYVXMVM с SCHD
Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с RWJRFV с SDVY

Доходность на риск

XMVM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMRFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.57

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.39

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.12

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

6.75

+6.06

XMVM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и RFV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-71.82%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-12.51%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-24.65%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.65%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-52.24%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.87%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.72%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.93%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и RFV

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 3.61% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.68%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

11.24%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

16.88%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.77%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.84%

-2.10%

Сравнение комиссий XMVM и RFV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и RFV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности RFV в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and RFV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.68%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs RFV's -71.82%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.42% vs 12.25% for XMVM. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.42% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.60% for RFV.

XMVM is categorized as Momentum, while RFV is Mid Cap Value Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.35% for RFV.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и RFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор