PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с RFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMVM с RFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).

XMVM и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMVM и RFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.72%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		2.80%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 2.72%, а RFV немного выше – 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции RFV немного впереди с 11.71%.

XMVM

1 день
0.55%
1 месяц
-2.48%
С начала года
2.72%
6 месяцев
7.14%
1 год
25.95%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.68%

RFV

1 день
0.54%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.80%
6 месяцев
2.26%
1 год
16.75%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.50%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYVXMVM с SCHD
Часто сравнивают с RFV:
RFV с RPVRFV с RFGRFV с XMMORFV с XMHQRFV с RWKRFV с RWJRFV с SDVY

Сравнение комиссий XMVM и RFV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.

XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Доходность на риск

XMVM vs. RFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMRFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.69

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.16

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.09

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

3.52

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. RFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа RFV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMRFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.69

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между XMVM и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и RFV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности RFV в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.06%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		2.03%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и RFV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RFV.

Загрузка...

Показатели просадок

XMVMRFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-71.82%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-15.62%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.65%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-52.24%

+7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-7.98%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.85%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.81%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и RFV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMVMRFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.12%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.17%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

24.40%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.22%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

25.04%

-2.23%