PortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с RFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMVM и RFV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XMVM и RFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
332.50%
396.14%
XMVM
RFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMVM:

0.05

RFV:

-0.04

Коэф-т Сортино

XMVM:

0.24

RFV:

0.11

Коэф-т Омега

XMVM:

1.03

RFV:

1.01

Коэф-т Кальмара

XMVM:

0.05

RFV:

-0.04

Коэф-т Мартина

XMVM:

0.14

RFV:

-0.15

Индекс Язвы

XMVM:

8.04%

RFV:

7.21%

Дневная вол-ть

XMVM:

23.36%

RFV:

24.24%

Макс. просадка

XMVM:

-62.82%

RFV:

-71.82%

Текущая просадка

XMVM:

-16.36%

RFV:

-15.89%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -9.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции RFV немного впереди с 8.78%.


XMVM

С начала года

-6.76%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-6.72%

1 год

0.77%

5 лет

17.11%

10 лет

8.63%

RFV

С начала года

-9.32%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-6.37%

1 год

-0.60%

5 лет

21.26%

10 лет

8.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMVM и RFV

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.


График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMVM: 0.39%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RFV: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMVM и RFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMVM c RFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XMVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XMVM: 0.05
RFV: -0.04
Коэффициент Сортино XMVM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XMVM: 0.24
RFV: 0.11
Коэффициент Омега XMVM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XMVM: 1.03
RFV: 1.01
Коэффициент Кальмара XMVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XMVM: 0.05
RFV: -0.04
Коэффициент Мартина XMVM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XMVM: 0.14
RFV: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа RFV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и RFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.04
XMVM
RFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и RFV

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности RFV в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.98%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.73%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и RFV

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-15.89%
XMVM
RFV

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и RFV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 14.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
16.52%
XMVM
RFV