Сравнение XMVM с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
XMVM и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или RFV.
Основные характеристики
| XMVM | RFV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | -1.47% |
| Дох-ть за 1 год | 28.07% | 25.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.12% | 7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 10.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 19.86% |
| Макс. просадка | -62.83% | -71.82% |
| Current Drawdown | -3.20% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между XMVM и RFV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и RFV
С начала года, XMVM показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям RFV по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и RFV
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и RFV
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RFV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.42% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.26% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и RFV
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и RFV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.