Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) показал доход в 2.15% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMVM составила 11.62%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении XMVM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -11.8%.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.98, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 04.03.2005.

• Этот ETF участвовал в 109.81% роста S&P 500 Index и в 105.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 0.98 и R² 0.74 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия XMVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

XMVM имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составляет 6.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.