- ISIN
- US73935X8801
- CUSIP
- 46137V456
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 мар. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P MidCap 400 High Momentum Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $455M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции XMVM — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XMVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) показал доход в 8.00% с начала года и 29.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XMVM составила 11.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XMVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XMVM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.27% | 1.40% | -2.46% | 7.03% | -1.43% | 0.22% | 8.00% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -2.68% | -5.28% | -2.64% | 5.26% | 3.56% | 0.77% | 8.89% | 1.49% | -2.61% | 4.23% | 3.00% | 18.46% |
| 2024 | -2.36% | 3.56% | 7.02% | -6.34% | 4.65% | -2.67% | 9.43% | -1.08% | -0.40% | 0.36% | 10.60% | -9.57% | 11.73% |
| 2023 | 9.20% | -1.39% | -7.51% | -2.60% | -3.06% | 12.44% | 5.39% | -1.72% | -3.65% | -5.34% | 6.79% | 9.04% | 16.31% |
| 2022 | -4.50% | 3.34% | 0.31% | -7.39% | 1.66% | -12.84% | 10.45% | -2.07% | -8.69% | 14.08% | 6.86% | -6.16% | -8.21% |
| 2021 | 2.13% | 8.82% | 10.05% | 4.12% | 2.19% | -4.41% | 0.41% | 3.36% | -4.74% | 4.75% | -1.42% | 6.43% | 35.15% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.98, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2005.
- This ETF captured 107.29% of S&P 500 Index gains and 105.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 107.29%
- Участие в снижении
- 105.62%
Комиссия
Комиссия XMVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XMVM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XMVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 13.52 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.33 | $0.80 | $0.79 | $0.77 | $0.54 | $0.50 | $0.61 | $0.79 | $0.69 | $0.71 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.83%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 6moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -45.07%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 6d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.12%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 21d | 9mo 4dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.67%сент. 2022 г. | 8mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.58%янв. 2016 г. | 10mo 3d | 4mo 17d | 1y 2moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| XMVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -56.78% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.10% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.12% | -18.90% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.43% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -33.92% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.74% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -10.72% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XMVM
Добавьте Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XMVM