PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X8801

CUSIP

46137V456

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

3 мар. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P MidCap 400 High Momentum Value Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия XMVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XMVM с MDYV XMVM с SYLD XMVM с MDYG XMVM с MDY XMVM с AVUV XMVM с RWK XMVM с RFV XMVM с VTI XMVM с SCHD XMVM с VOO
Популярные сравнения:
XMVM с MDYV XMVM с SYLD XMVM с MDYG XMVM с MDY XMVM с AVUV XMVM с RWK XMVM с RFV XMVM с VTI XMVM с SCHD XMVM с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.31%
12.15%
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF показал доход в 3.34% с начала года и 17.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.52%.


XMVM

С начала года

3.34%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

6.31%

1 год

17.95%

5 лет

12.19%

10 лет

9.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.48%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

12.15%

1 год

25.12%

5 лет

13.11%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XMVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.36%3.56%7.02%-6.34%4.66%-2.68%9.45%-1.10%-0.40%0.36%10.61%-9.57%11.73%
20239.20%-1.39%-7.50%-2.61%-3.06%12.45%5.40%-1.73%-3.65%-5.34%6.80%9.04%16.32%
2022-4.50%3.34%0.31%-7.39%1.66%-12.85%10.45%-2.07%-8.69%14.08%6.85%-6.15%-8.22%
20212.13%8.83%10.03%4.12%2.19%-4.40%0.40%3.36%-4.74%4.75%-1.41%6.42%35.16%
2020-4.85%-10.46%-24.01%13.80%4.34%0.42%3.45%6.39%-3.94%3.35%16.04%7.98%5.68%
201910.85%2.26%1.12%2.67%-4.98%7.75%-0.09%-7.67%7.23%3.18%2.72%3.22%30.38%
20180.45%-4.20%0.60%1.65%0.81%0.91%2.22%0.35%-1.06%-4.12%1.97%-9.01%-9.62%
20170.93%1.72%-1.82%-1.31%-2.62%1.06%1.59%-1.40%1.48%0.20%2.81%0.28%2.80%
2016-5.08%3.15%9.46%2.45%1.32%1.54%3.38%-0.52%1.37%-2.36%9.38%2.35%28.71%
2015-3.73%5.23%0.36%-1.82%1.49%-3.21%-0.59%-5.04%-2.74%6.19%0.08%-3.86%-8.02%
2014-2.50%5.43%1.13%0.62%2.25%3.38%-3.01%4.55%-4.85%2.41%2.20%1.54%13.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XMVM составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMVM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.992.01
Коэффициент Сортино XMVM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.512.67
Коэффициент Омега XMVM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.37
Коэффициент Кальмара XMVM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.463.04
Коэффициент Мартина XMVM, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1712.46
XMVM
^GSPC

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.99
2.01
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.80$0.80$0.79$0.77$0.54$0.50$0.61$0.79$0.69$0.71$0.64$0.42

Дивидендный доход

1.39%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.22$0.80
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.79
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.77
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.54
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.50
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.61
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.79
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.69
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.39$0.71
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.32$0.64
2014$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.30%
-0.06%
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 62.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составляет 7.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.82%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1399
-45.07%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-22.68%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.481
-19.57%24 мар. 2015 г.20920 янв. 2016 г.956 июн. 2016 г.304
-16.86%21 авг. 2018 г.8724 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.74%
4.10%
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab