PortfoliosLab logo

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

XMVM — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. XMVM запущен 3 мар. 2005 г. и имеет комиссию в 0.39%.

Информация о ETF

ISINUS73935X8801
CUSIP46137V456
ЭмитентInvesco
Дата выпуска3 мар. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексS&P MidCap 400 High Momentum Value Index
Класс активаАкции

Капитализация

Средняя

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.


0.39%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
289.72%
247.42%
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Популярные сравнения: XMVM с MDYG, XMVM с MDYV, XMVM с VTI, XMVM с SYLD, XMVM с MDY, XMVM с SCHD

Доходность

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF показал доход в -3.04% с начала года и -5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.05%0.86%
С начала года-3.04%9.53%
6 месяцев-8.87%4.45%
1 год-5.15%1.14%
5 лет (среднегодовая)8.70%9.36%
10 лет (среднегодовая)9.05%9.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.20%-1.39%-7.50%-2.61%
202214.07%6.85%-6.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
-0.03
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.27
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.98$0.77$0.54$0.50$0.61$0.79$0.69$0.71$0.64$0.42$0.34$0.38

Дивидендный доход

2.30%1.76%1.13%1.42%1.83%3.08%2.44%2.57%2.98%1.81%1.67%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.20$0.00
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.39
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.32
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17
2013$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11
2012$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.53%
-12.32%
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 62.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 983 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.82%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1399
-45.07%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-22.68%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.
-19.57%24 мар. 2015 г.20920 янв. 2016 г.956 июн. 2016 г.304
-16.86%21 авг. 2018 г.8724 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.153

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF составляет 6.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
6.26%
3.82%
XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)