Сравнение XMVM с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMVM и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности XMVM и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.42% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и SYLD
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
XMVM vs. SYLD — Ранг доходности на риск
XMVM
SYLD
Сравнение XMVM c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.37 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.33 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и SYLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и SYLD
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и SYLD
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -45.36% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -14.90% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -26.62% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -45.36% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -3.40% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -5.72% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.83% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и SYLD
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.03% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.48% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 21.53% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.91% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.96% | -0.15% |