Сравнение XMVM с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMVM и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или SYLD.
Корреляция
Корреляция между XMVM и SYLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и SYLD
Основные характеристики
XMVM:
0.99
SYLD:
0.54
XMVM:
1.51
SYLD:
0.86
XMVM:
1.18
SYLD:
1.10
XMVM:
1.46
SYLD:
0.74
XMVM:
4.17
SYLD:
1.86
XMVM:
4.50%
SYLD:
4.60%
XMVM:
18.96%
SYLD:
15.73%
XMVM:
-62.82%
SYLD:
-45.36%
XMVM:
-7.30%
SYLD:
-6.89%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность 3.34%, а SYLD немного выше – 3.39%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.44% соответственно.
XMVM
3.34%
3.43%
6.31%
17.95%
12.19%
9.95%
SYLD
3.39%
3.42%
1.83%
7.72%
15.12%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и SYLD
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и SYLD
XMVM
SYLD
Сравнение XMVM c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и SYLD
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SYLD в 1.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.39% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.97% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и SYLD
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и SYLD
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.