PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMVM с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с SYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. XMVM is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 12.25%/yr vs 13.53%/yr for SYLD. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.53% соответственно.

XMVM

1 день
-1.20%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.82%
1 год
36.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.28%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.71%

SYLD

1 день
-0.52%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
11.32%
С начала года
23.17%
1 год
33.01%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.53%
Всё время*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF
$3.36M$2.64M$3.19M

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
$2.52M$2.17M$2.04M

Сравнение доходности по годам XMVM и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		17.82%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		23.17%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between XMVM and SYLD is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.89

The correlation between XMVM and SYLD shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMVM и SYLD

Секторы
XMVM
SYLD

Финансовые услуги

37.9%
22.2%

Потребительский циклический сектор

14.8%
23.9%

Энергетика

13.5%
13.1%

Промышленность

11.7%
8.0%

Коммунальные услуги

8.5%

-

Технологии

5.1%
3.1%

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

2.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.2%

Сырьевые материалы

0.8%
7.8%

Финансовые услуги

XMVM
37.9%
SYLD
22.2%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.8%
SYLD
23.9%

Энергетика

XMVM
13.5%
SYLD
13.1%

Промышленность

XMVM
11.7%
SYLD
8.0%

Коммунальные услуги

XMVM
8.5%
SYLD

-

Технологии

XMVM
5.1%
SYLD
3.1%

Недвижимость

XMVM
4.9%
SYLD

-

Здравоохранение

XMVM
2.5%
SYLD
6.0%

Потребительский защитный сектор

XMVM
1.2%
SYLD
8.8%

Коммуникационные услуги

XMVM
0.9%
SYLD
7.2%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
SYLD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с MDYVXMVM с SCHD
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Доходность на риск

XMVM vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMVM c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMVMSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.23

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.37

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.78

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

14.14

-1.33

XMVM vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVM и SYLD

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-45.36%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-6.93%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-26.62%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-26.62%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-45.36%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.52%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.60%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.34%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и SYLD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.61%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.12%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.29%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.91%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

20.24%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

22.92%

-0.18%

Сравнение комиссий XMVM и SYLD

XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и SYLD

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SYLD в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.80%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.78%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and SYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (4.12%) compared to XMVM (3.61%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.53% vs 12.25% for XMVM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.53% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.78% for XMVM.

XMVM is categorized as Momentum, while SYLD is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.59% for SYLD.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор