Сравнение XMVM с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
XMVM и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или SYLD.
Основные характеристики
| XMVM | SYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 4.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.58% | 21.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.59% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 12.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 16.09% |
| Макс. просадка | -62.83% | -45.36% |
| Current Drawdown | -5.75% | -4.60% |
Корреляция
Корреляция между XMVM и SYLD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и SYLD
С начала года, XMVM показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и SYLD
XMVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и SYLD
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SYLD в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.46% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.77% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.40% | 1.92% | 2.11% | 1.77% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и SYLD
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и SYLD
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.