Сравнение XMVM с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
XMVM и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.61% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDYG
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Доходность на риск
XMVM vs. MDYG — Ранг доходности на риск
XMVM
MDYG
Сравнение XMVM c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.69 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.23 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDYG
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности MDYG в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDYG
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -58.44% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -13.66% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -29.26% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -39.27% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.69% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -8.08% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.18% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDYG
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.89% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 13.31% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 22.21% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.55% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 20.99% | +1.82% |