Сравнение XMVM с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
XMVM и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или MDYG.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDYG
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции MDYG немного отстают с 10.09%.
XMVM
17.88%
2.36%
10.59%
28.82%
13.58%
10.11%
MDYG
19.23%
0.00%
4.07%
28.88%
11.43%
10.09%
Основные характеристики
| XMVM | MDYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.53 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 8.48 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 16.31% |
| Макс. просадка | -62.83% | -59.09% |
| Текущая просадка | -3.17% | -3.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDYG
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDYG
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности MDYG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.29% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.92% | 1.19% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDYG
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDYG
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.