PortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с MDYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMVM и MDYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XMVM и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.17%
441.66%
XMVM
MDYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMVM:

0.05

MDYG:

-0.21

Коэф-т Сортино

XMVM:

0.24

MDYG:

-0.15

Коэф-т Омега

XMVM:

1.03

MDYG:

0.98

Коэф-т Кальмара

XMVM:

0.05

MDYG:

-0.19

Коэф-т Мартина

XMVM:

0.14

MDYG:

-0.62

Индекс Язвы

XMVM:

8.04%

MDYG:

7.85%

Дневная вол-ть

XMVM:

23.36%

MDYG:

22.77%

Макс. просадка

XMVM:

-62.82%

MDYG:

-59.09%

Текущая просадка

XMVM:

-16.35%

MDYG:

-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у MDYG с доходностью -9.64%. За последние 10 лет акции XMVM превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.89% соответственно.


XMVM

С начала года

-6.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-6.71%

1 год

1.56%

5 лет

18.57%

10 лет

8.44%

MDYG

С начала года

-9.64%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-4.62%

5 лет

12.12%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMVM и MDYG

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.


График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMVM: 0.39%
График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDYG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMVM и MDYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

MDYG
Ранг риск-скорректированной доходности MDYG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDYG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMVM c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XMVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XMVM: 0.05
MDYG: -0.21
Коэффициент Сортино XMVM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XMVM: 0.24
MDYG: -0.15
Коэффициент Омега XMVM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XMVM: 1.03
MDYG: 0.98
Коэффициент Кальмара XMVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XMVM: 0.05
MDYG: -0.19
Коэффициент Мартина XMVM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XMVM: 0.14
MDYG: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа MDYG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.21
XMVM
MDYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и MDYG

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MDYG в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.98%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.98%0.87%1.19%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и MDYG

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-17.06%
XMVM
MDYG

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и MDYG

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 14.00%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
15.12%
XMVM
MDYG