Сравнение XMVM с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
XMVM и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или MDYG.
Основные характеристики
| XMVM | MDYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.58% | 20.98% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 2.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.59% | 9.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.32% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 17.58% | 15.27% |
| Макс. просадка | -62.83% | -59.09% |
| Current Drawdown | -5.75% | -6.20% |
Корреляция
Корреляция между XMVM и MDYG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и MDYG
С начала года, XMVM показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: 9.32% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и MDYG
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и MDYG
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MDYG в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.46% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.06% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и MDYG
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки MDYG в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и MDYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и MDYG
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.