Сравнение XMVM с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
XMVM и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или RWK.
Основные характеристики
| XMVM | RWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.74% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.07% | 28.78% |
| Дох-ть за 3 года | 4.12% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 10.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 16.58% |
| Макс. просадка | -62.83% | -56.49% |
| Current Drawdown | -3.20% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между XMVM и RWK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и RWK
С начала года, XMVM показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и RWK
И XMVM, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и RWK
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RWK в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.42% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.04% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.04% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и RWK
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и RWK
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеют волатильность 4.65% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.