Сравнение XMVM с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
XMVM и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или RWK.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и RWK
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 21.48%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.73% против 11.46% соответственно.
XMVM
24.56%
11.52%
18.09%
35.81%
14.27%
10.73%
RWK
21.48%
9.41%
12.82%
32.93%
16.06%
11.46%
Основные характеристики
| XMVM | RWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.47 | 10.88 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 3.03% |
| Дневная вол-ть | 18.73% | 17.09% |
| Макс. просадка | -62.83% | -56.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и RWK
И XMVM, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.
Корреляция
Корреляция между XMVM и RWK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и RWK
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности RWK в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.22% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.99% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.74% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и RWK
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и RWK
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.