PortfoliosLab logo
Сравнение XMVM с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMVM и RWK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XMVM и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
313.81%
416.92%
XMVM
RWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMVM:

0.05

RWK:

-0.13

Коэф-т Сортино

XMVM:

0.24

RWK:

-0.03

Коэф-т Омега

XMVM:

1.03

RWK:

1.00

Коэф-т Кальмара

XMVM:

0.05

RWK:

-0.11

Коэф-т Мартина

XMVM:

0.14

RWK:

-0.39

Индекс Язвы

XMVM:

8.04%

RWK:

7.25%

Дневная вол-ть

XMVM:

23.36%

RWK:

22.39%

Макс. просадка

XMVM:

-62.82%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

XMVM:

-16.36%

RWK:

-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью -9.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMVM имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции RWK немного впереди с 8.97%.


XMVM

С начала года

-6.76%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-6.72%

1 год

0.77%

5 лет

17.11%

10 лет

8.63%

RWK

С начала года

-9.45%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-2.80%

5 лет

18.79%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMVM и RWK

И XMVM, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.


График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMVM: 0.39%
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWK: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMVM и RWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVM
Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

RWK
Ранг риск-скорректированной доходности RWK, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMVM c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XMVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XMVM: 0.05
RWK: -0.13
Коэффициент Сортино XMVM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XMVM: 0.24
RWK: -0.03
Коэффициент Омега XMVM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XMVM: 1.03
RWK: 1.00
Коэффициент Кальмара XMVM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XMVM: 0.05
RWK: -0.11
Коэффициент Мартина XMVM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XMVM: 0.14
RWK: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа RWK равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.13
XMVM
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и RWK

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности RWK в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.98%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.29%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок XMVM и RWK

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-16.56%
XMVM
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и RWK

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 14.00%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.94%
XMVM
RWK