PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с RWK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 12.80%/yr for RWK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 11.74% против 12.80% соответственно.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between XMVM and RWK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between XMVM and RWK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMVM и RWK

Секторы
XMVM
RWK

Финансовые услуги

41.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

14.5%
20.7%

Коммунальные услуги

9.9%
1.6%

Промышленность

8.6%
21.8%

Энергетика

8.3%
5.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
11.3%

Недвижимость

4.3%
2.8%

Технологии

3.6%
14.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.7%

Сырьевые материалы

0.8%
4.7%

Здравоохранение

0.7%
4.0%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
RWK
13.1%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
RWK
20.7%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
RWK
1.6%

Промышленность

XMVM
8.6%
RWK
21.8%

Энергетика

XMVM
8.3%
RWK
5.3%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
RWK
11.3%

Недвижимость

XMVM
4.3%
RWK
2.8%

Технологии

XMVM
3.6%
RWK
14.0%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
RWK
0.7%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
RWK
4.7%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
RWK
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYGXMVM с SCHD
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZRWK с BOSOX

Доходность на риск

XMVM vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.70

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.54

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.54

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

8.15

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XMVM и RWK

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-56.49%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.14%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-24.58%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-24.58%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-46.20%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.23%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-7.55%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.46%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и RWK

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 3.38%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.70%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.86%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

16.70%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.13%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

22.95%

-0.15%

Сравнение комиссий XMVM и RWK

И XMVM, и RWK имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и RWK

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности RWK в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and RWK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs RWK's -56.49%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 11.74% for XMVM. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM and RWK have the same expense ratio: 0.39% per year.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.12% for RWK.

XMVM is categorized as Momentum, while RWK is Small Cap Blend Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор